用一个最简单的指标把 QMT 的运行机制跑一遍，比看十页文档有用。选 RSI 是因为它只有一条线，逻辑清楚，出错也容易定位。

先明确规则：RSI 低于三十视为超卖买入，高于七十视为超买卖出，单标的、固定手数、不加仓。规则越简单，越容易看出框架层面的问题。

第一步，写初始化。在初始化函数里设定标的、设定参数、准备一个变量存信号状态。这里不要做任何耗时操作，不要请求历史数据，初始化函数执行超时会导致策略加载失败。

第二步，写行情处理。每根 K 线进来时，先取最近一段收盘价，算 RSI 值，再和阈值比较。注意指标计算要用框架提供的历史数据接口，不要自己维护一个列表再手工累加，后者在策略重启后会断档。

第三步，写下单与回报处理。买入前查可用资金，卖出前查可用持仓，下单后记录委托号。回报函数里按委托号更新状态，只认成交，不认已报。这一步是新手失分最多的地方，很多人一看到委托成功就当买到了。

第四步，写日志。每根 K 线记录时间、RSI 值、是否触发、是否下单、下单结果。跑一天下来，翻日志就能看出策略是不是按预期工作。

跑通之后再做三件事：加一个最大持仓限制，防止信号反复触发不断加仓；加一个交易时段判断，避开集合竞价的异常成交；把参数外置到配置里，方便反复测试。

判断标准：这个策略本身赚不赚钱不重要，重要的是你能说清它在每根 K 线上做了什么决定、为什么。跑通这条链，换成任何指标都是同一套骨架，剩下的工作只是替换判断条件，不必重学框架。

股票/量化开户欢迎找我！满足条件股票佣金万0.854、etf 可转债佣金万0.5、国债逆回购一折（百万分之一）！期权1.8元一张全包价！量化软件QMT+ptrade免费使用！还有888、999资金靓号等你选！