策略代码里最不起眼的一行，往往是时间判断。写错一个条件，策略可能整天不动，也可能在收盘后还在下单。

先分清三个时间。系统时间是你的机器时间，行情时间是数据自带的时间戳，交易时间是交易所规定的可申报时段。这三者不一致的情况非常常见：机器时间差几分钟、行情延迟几秒、午休和集合竞价算不算交易时段，各平台的定义还不完全一样。

最常见的坑是把时间判断写成区间包含。比如设定九点半到十五点之间允许下单，这个条件在午休时段也是成立的，策略会尝试发单，然后被市场拒。正确的做法是显式排除午休，或者干脆用交易所的时段状态来判断。

第二个坑是收盘前的最后几分钟。很多策略的平仓逻辑写在十四点五十七分，实盘里这个时间点往往已经很难成交，价格也不理想。前面留够时间，比卡点操作稳。

第三个坑是隔夜和节假日的处理。策略如果按自然日计算持仓天数，长假会把天数算多；按交易日计算就没这个问题。这个细节在回测里看不出差别，实盘遇上长假就会暴露。

建议在策略开头把时间相关的常量集中定义，交易日历、时段边界、时间基准，全部写在一处，改的时候不会漏。时间这种东西，分散在十处必然出错。

最后一句，任何和时间有关的判断，都要在日志里打印出来。看不见的时间，就是没验证过的时间。

还有一个非常实际的场景：策略跨交易日运行。周五收盘之后策略还在跑，周末没有行情，循环仍然在转。如果代码里没有判断交易日，它可能在周末积累一堆无效状态，周一开盘时行为就乱了。

建议在周期处理的第一行加一句：今天是不是交易日，不是就直接返回。这一行代码能挡掉很多莫名其妙的周一异常。

时间这件事，本质上是在问自己：我的策略在什么时刻、基于什么信息、做了什么决定。三个问题都答得清楚，时间设置就不会错。

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