策略写到第三行就卡住了：收盘价从哪来。很多人以为这是代码问题，其实是数据源还没定，写下去也只是在填空。

个人能用的数据来源大概三条路。第一条是软件自带的行情接口，QMT 这边是 xtquant，随客户端一起装，取数不用额外付费，但只能在它那套环境里用。第二条是第三方数据服务，比如 tushare，覆盖面广，有财报和龙虎榜，但要按它的规则申请权限，部分接口需要达到相应条件。第三条是本地文件，自己下载 CSV 存着，最笨也最稳，适合日线级别的慢策略。

tushare 进入 QMT 白名单这件事，解决的是软件环境能不能访问外部网络的问题。以前在客户端里调用外部接口会被拦，现在按官方文档说明申请后可以正常请求。做法上就两步：确认白名单已经生效，再把库装进软件使用的那套 Python 环境。

装库有个坑：装错环境。电脑上可能同时存在几个 Python，你用命令行把包装进了系统环境，软件里 import 依然失败。正确做法是找到客户端配置里指向的那个解释器，用它的完整路径去安装，装完在软件里打印一次版本号确认。

取数代码本身很简单，难的是三件事：字段对不对、复权有没有处理、停牌和退市怎么算。日线回测一定要用复权价，否则除权那天会出现假跌；停牌期间是前向填充还是跳过，要提前定好规则并前后一致。

数据接口和权限是绑在一起的。实时行情、逐笔数据、历史分钟线，能拿到哪一层，取决于券商给你的权限，具体条件可以跟客户经理确认。建议先把能拿到的日线跑通，再谈分钟级，别一上来就追求最高频率。

判断这套接口能不能用，跑一个小脚本：取一只票最近五个交易日的收盘价打印出来，和你行情软件里看到的对得上。对得上，再继续写策略，这一步能帮你排除绝大部分低级错误。

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