很多朋友开通QMT之后兴冲冲写策略，回测跑到一半突然报数据缺失，反复排查代码也找不到问题，其实九成的原因出在数据下载这一步。今天把数据下载的坑按顺序捋一遍。

1、先确认下载范围和策略周期是否匹配。策略用分钟线，你只下载了日线，回测引擎读不到对应数据就会中断。下载前先明确策略需要什么周期、什么品种，然后在数据管理模块按勾选下载，日线、分钟线、扩展数据分开勾，范围按策略覆盖的年份定，别盲目全下，磁盘和时间都吃不消。

2、分品种检查缺口。下载完成不等于数据完整，某些次新股、长期停牌股、上市时间短的品种，数据天然有缺口。回测报错时先看报错指向的代码和日期，去数据管理里核对这一段是否真的存在。

3、复权方式要选对。回测涉及跨除权除息日的持仓，用不复权数据会出现价格跳空，策略信号全部错位。按需选择前复权或者后复权，并且保证回测和实盘用的是同一种复权口径，否则两边对不上。

4、增量更新要养成习惯。历史数据下载一次不够，每天收盘后要增量更新，否则回测用的是昨天的数据，实盘判断就会滞后。可以设置定时更新，也可以每次实盘前手动跑一遍。

5、实在不行换数据源验证。本地数据反复出问题时，用行情软件核对同一段K线，确认是数据问题还是代码问题，别在代码上白耗时间。

数据是回测的地基，地基不稳，后面所有结论都不可信。拿到权限先花半天把数据这件事做扎实，比急着写策略有价值得多。把数据这一关走稳之后，你会发现很多诡异信号其实都源于数据问题，这类排查经验会一直受用。数据维护做好，回测的可信度才有基础。

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