QMT 是迅投研发的极速量化交易系统，本身不直接对外售卖，由合作券商向客户提供软件使用权，不同券商开通门槛、服务权限存在差异。

主流支持 QMT 的券商：国金证券、中信证券、国泰君安、华泰证券、中金财富、银河证券、华宝证券、华西证券、国信证券等。

• 部分券商有 10 万资产门槛，属于低门槛开通渠道；
• 多数头部券商常规要求 50 万资产；
• 开通前建议提前联系券商客户经理确认权限、行情权限、佣金政策。

提示：QMT 分为策略回测、模拟交易、实盘交易权限，开通实盘量化权限需要完成适当性评估。

QMT 如何设定函数？

QMT 内置 Python 环境，策略开发主要依靠 Python 函数编写，分为框架内置回调函数和自定义函数两类迅投。

1、策略必备框架函数（系统自动调用）

• init(ContextInfo)：策略初始化函数。策略启动时仅执行一次，用于初始化参数、选定股票池、设置全局变量。
• handlebar(ContextInfo)：核心 K 线回调函数，每一根 K 线生成时自动执行，行情信号判断、下单逻辑都写在此函数内。

def init(ContextInfo):
    # 初始化，设置标的
    ContextInfo.set_universe(["600000.SH"])

def handlebar(ContextInfo):
    # K线触发，获取行情、编写交易逻辑
    pass

2、自定义函数（自己封装，按需调用）

使用def关键字定义，用来封装指标计算、信号判断等重复逻辑，简化代码。
示例：自定义均线计算函数

# 自定义均线函数
def calc_ma(close_list, period):
    import numpy as np
    return np.mean(close_list[-period:])

写完后，可以直接在handlebar里面调用这个函数获取均线数值。

3、函数编写操作步骤

1. 打开 QMT，进入【模型编辑器】新建 Python 策略模型；
2. 先保留init、handlebar两个基础框架函数，不可删除；
3. 在模型内编写自定义函数，放在调用代码前面；
4. 编写完成，先执行回测，验证函数计算结果是否正常；
5. 逻辑测试无误后，再切换模拟盘 / 实盘运行。

4、常见注意事项

1. QMT 函数需要遵循平台 API 规范，获取标的代码需要带上市场后缀，如.SH、.SZ；
2. 回测和实盘行情数据存在差异，函数策略不能直接照搬回测结果做实盘；
3. 高频策略需要优化函数计算逻辑，减少数据请求，避免卡顿。

投资有风险，入市需谨慎。量化工具仅为交易辅助，不构成投资建议。

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