一、前期准备：量化权限开通阶段（顺序第一，不可颠倒）
核心规则：没有券商后台开通权限，就算拿到安装包也无法登录实盘柜台。
1. 开通准入条件（2026 主流券商标准）
1）账户证券资产≥10 万（现金、股票、ETF、可转债计入，区分实时验资 / 20 日日均资产，提前和客户经理确认）
2）风险测评等级达到C4 积极型及以上，C1/C2/C3 无法申请量化权限
3）账户状态正常，无休眠、冻结、异常交易风控记录
4）必须通过客户经理白名单渠道登记；纯 APP 自助开户，大多没有量化申请入口
2. 完整开通步骤
对接客户经理确认 4 件事
①是否支持同时开通 MiniQMT+PTrade 双权限
②验资方式：实时验资还是 20 个交易日日均资产
③协商量化专属交易佣金
④确认安装包获取渠道、审核时长
账户处理
新户：使用专属链接线上开户，风险测评直接选择 C4；
老户：直接联系客户经理后台录入量化白名单，无需重新开户。
入金验资，通知客户经理登记量化开通需求
APP 提交权限申请
券商 APP→我的→业务办理→量化交易权限
填写接收安装包的邮箱，签署《程序化交易风险揭示书》《程序化交易承诺书》，完成监管报备问卷。
等待后台审核（1～3 个工作日）
审核通过后，邮箱接收券商定制版安装包下载地址。
⚠️重要提醒：网络上通用版、破解版无法连接实盘，存在盗号风险。
二、软件安装与环境配置（QMT VS PTrade 分开操作）
【MiniQMT（迅投）本地终端安装配置】
✅系统要求：Windows10/11 64 位；Mac 需要虚拟机 / 云电脑
安装路径必须纯英文，禁止中文、空格
推荐路径：D:\Quant\QMT
禁止：D:\量化工具\QMT（直接造成 Python 接口报错）
右键安装包，以管理员身份安装，建议安装至 D/E 盘，避开 C 盘
首次登录：勾选【行情 + 交易】，不要仅选择行情模式
环境初始化（必做）
顶部系统设置→模型设置→下载 Python 依赖库，下载完成重启 QMT 客户端
行情数据下载：数据管理界面下载日线、分钟 K 线，回测依赖本地历史数据
电脑设置：关闭自动休眠、自动睡眠；本地策略运行时电脑不能关机断网
【PTrade（恒生）云端量化安装配置】
PTrade 最大优势：策略托管券商云端，电脑关机依旧运行
两种登录方式：PC 轻量客户端 / 网页端，无需复杂本地环境配置
使用邮箱收到的账号密码直接登录，完成首次设备短信核验
无需下载海量本地行情数据，行情、回测数据全部云端加载
无需配置 Python 环境，支持零代码模板 + Python 自定义策略双模式
三、策略搭建、回测、模拟盘试运行（实盘上线前三道安全关卡）
铁律：禁止回测完成直接上实盘！必须经过模拟盘验证
Step1：新建策略
QMT：模型研究→新建 Python 策略；可以使用系统自带网格、均线策略模板，自主修改交易逻辑
PTrade：量化板块→新建策略，命名策略，在代码编辑器编写逻辑，也可直接选用内置零代码网格、ETF 轮动模板
Step2：历史回测
设置参数：回测起止时间、初始资金、K 线周期（日线 / 分钟线）、手续费滑点
运行回测，重点观察：净值曲线、最大回撤、胜率、盈亏比、连续亏损次数
排查常见问题：未来函数、复权逻辑错误、仓位超限、重复下单漏洞
Step3：模拟盘仿真运行（最重要缓冲环节）
将策略切换至模拟账户运行，建议至少连续运行 5～10 个交易日
观测重点：
①行情接收是否稳定，信号能否正常触发
②委托、撤单、成交逻辑和回测是否一致
③极端行情下是否出现代码报错、无限循环下单
④风控规则能否正常生效
模拟盘稳定无异常，才具备开启实盘的基础条件。
四、策略实盘部署与启动运行
▶ MiniQMT 本地策略实盘启动
确认电脑网络稳定、关闭休眠、防火墙不要拦截 QMT 进程
QMT 正常登录实盘账号
模型交易→新建策略交易，选中调试完成的策略，绑定实盘资金账号
设置运行周期、仓位上限、单笔委托限额（内置风控）
运行模式切换为【实盘】，点击启动
盘中持续查看策略日志、委托记录，及时发现报错
⚠️风险提醒：QMT 策略依赖本地电脑，电脑断电、断网、关机，策略立刻停止运行。长期 7×24 运行建议搭配云服务器。
▶ PTrade 云端策略实盘启动
登录 PTrade 客户端 / 网页端，进入【交易管理】→新增交易
选中已测试完成的策略，设置仓位、交易标的、风控参数
确认后启动云端托管，策略上传至券商服务器执行
关闭本地电脑不影响策略运行，手机可随时登录查看委托与持仓
支持随时暂停、修改参数、终止策略，灵活性高

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