Level2逐笔成交数据是做高频分析、资金流向研究的重要数据源，xtdata通过get_l2_transaction接口提供这部分数据。需要注意的是，Level2数据没有历史存储机制，只有在策略运行期间通过subscribe_quote订阅之后，接收到的数据才会进入缓存，跨交易日之后缓存清空，拿不到历史的逐笔记录。

使用方式：先调用subscribe_quote(stock_code, period='l2transaction', callback=on_data)开始订阅，等数据推送进来后，再调用get_l2_transaction(field_list=[], stock_code='000001.SZ', start_time='', end_time='', count=-1)从缓存里取。字段包括成交价price、成交量volume、成交额amount、买方委托号buyNo、卖方委托号sellNo、成交类型tradeType和成交标志tradeFlag。其中tradeType区分主动买（外盘）和主动卖（内盘），是判断大单方向的基础字段。

容易踩的坑是只获取Level2数据但账号没有Level2行情权限，这种情况订阅不会报错，但数据全是空的，排查起来比较费时。另外深交所和上交所在撤单信息的字段上有区别，深交所的撤单体现在tradeFlag的撤单标志上，上交所的撤单在逐笔委托的委托方向字段里，不能用同一套逻辑处理两个市场的数据。

Level2数据权限+QMT量化环境，开户找我，一并配好。以上内容仅供投资者教育参考，不构成任何投资建议，入市有风险，投资需谨慎。