单一策略难免有表现不佳的时期，通过组合多个低相关性的策略，可以平滑收益曲线、降低最大回撤。QMT支持在一个账户中同时运行多个策略，你需要自己设计资金分配和管理模块。下面介绍一种实用的架构。

核心思想：设置一个“主控制器”策略，负责总资金的管理，然后启动多个“子策略”线程或依次调用。由于QMT的策略通常是单线程运行，你可以采用顺序调用的方式：在每个handle_bar中，依次执行策略A、B、C，每个策略根据自己的资金分配额度计算目标仓位，然后汇总所有信号，合并去重后统一下单。

具体实现步骤：

1. 在init中定义策略列表和每个策略的资金权重。例如：strategies = [{'name':'均线策略', 'weight':0.3}, {'name':'网格策略', 'weight':0.3}, {'name':'动量策略', 'weight':0.4}]。

2. 总资金为context.total_value，每个策略的可用资金为total * weight。

3. 每个策略独立运行，输出一个目标持仓字典{stock: target_value}。注意，不同策略可能对同一股票有不同信号，需要合并。合并规则可以取平均值或总和（视策略逻辑而定）。

4. 汇总所有策略的目标持仓后，与当前持仓对比，生成调仓指令。可以使用order_target_value逐一调整。

5. 为了隔离风险，可以为每个策略设置独立的最大回撤限制。当某个策略的回撤超过阈值（如15%）时，暂停该策略，将其资金重新分配给其他策略。

这种架构的挑战在于：多个策略同时运行时，资金占用可能重叠，导致实际总资金不足。例如策略A和B都想买入同一只股票，但总资金只有一份。解决办法是在汇总阶段，将所有买入目标按优先级排序，资金不足时优先满足高优先级策略。

另外，不同策略的交易频率不同，低频策略可能会被高频策略频繁打断。建议将低频策略放在日线级别执行，高频策略放在分钟级别，注意不要在同一时间点冲突。

国金证券的QMT支持在一个账号中运行复杂逻辑，10万资金即可开通。量化社群中有成熟的多策略框架代码，可以直接参考。同时，两融全线上办理，你可以在组合中加入融资策略，但需注意总杠杆不要超过监管要求。多策略组合是量化交易的进阶技巧，能有效提升策略的稳健性，但也要注意回测时各策略的相关性，避免组合后依然同涨同跌。