QMT 是深圳迅投科技开发的本地化量化交易平台，支持 Python 和 VBA 两种语言开发策略，可对接国内主流券商的 API 接口，适合有一定编程基础的量化交易者。以下是其交易教程：

前期准备

• 确认券商支持：需先确认所在券商支持 QMT 接口，主流券商如国泰君安、招商、华泰等通常已支持，可联系券商客户经理了解详情并申请开通量化交易权限。
• 系统要求：操作系统为 Windows 10 及以上（64 位），内存建议 8GB 及以上，还需稳定网络。

下载安装与初始化

• 下载安装：从券商官网或迅投官网下载安装包，安装时建议选择非 C 盘路径。安装过程中会提示安装 Python 环境，QMT 自带 Python 3.8 环境，也可使用自己安装的 Anaconda（建议 Python 3.9 或 3.10 版本）。首次登录时需安装迅投认证驱动。
• 初始化配置：进入 “系统设置” 将数据存储路径改为非 C 盘位置，设置策略根目录。同时，可在 “系统设置” 的 “插件” 中关闭不必要的插件和弹窗。

账户登录

• 打开软件，选择 “行情 + 交易” 模式，输入券商提供的账号和密码登录，不要勾选 “极简模式”。若登录后界面没有行情、回测等，可退出重新选择 “行情 + 交易” 后再登录。

下载 Python 库

• 登录软件后，进入 “Python 库下载”，使用默认路径下载。下载完成后需重启软件生效，注意不要在交易时间段下载，以免限速。

行情设置与数据下载

• 行情设置：登录后点击顶部 “行情” 按钮，检查行情连接状态，若显示 “已连接”，左侧行情栏会有实时价格跳动，若无数据可尝试切换主站或线路。
• 数据下载：可手动下载，点击右下角 “行情→历史数据下载”，选择下载类型和时间区间后点击 “补充”。也可设置自动下载，打开 “行情→调度任务”，新增方案并设置相关任务参数，如数据类型、板块范围和自动下载时间等。

策略编写

• 点击 “模型研究”，可选择编辑自带策略，或新建 Python 策略。编写 Python 策略时，首行需声明编码格式，如# coding=gbk，并必须实现init与handle_bar两个函数，init用于初始化，handle_bar负责处理每根 K 线的逻辑。

策略回测与运行

• 策略代码编写完成后，先点击 “编译”（仅保存，不做语法及库引用校验），再点击 “运行” 进行回测，查看实际表现，出错信息会在日志区弹出。确认策略可行后，可绑定账户，启动策略进行实盘交易，并实时监控策略运行情况。

交易操作

• 手工交易：点击左侧菜单栏的 “交易” 选项进入交易主界面，可进行普通交易、组合交易、ETF 申赎等操作。普通交易提供普通交易模式、算法交易模式、随机量交易模式 3 种下单方式。组合交易可将多只标的添加至交易篮子，自定义仓位比例后一键买卖。ETF 申赎界面支持 ETF 一键套利、买卖 ETF 成分股及基金申赎等功能。
• 策略交易：将编写调试好的策略代码保存至 QMT 软件的策略库中，点击 “策略运行” 按钮启动策略，可实时查看运行日志、持仓数据等信息，监控策略执行效果。

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