一、前期准备（必须先做）

1. 开通券商 QMT 实盘权限 找支持 QMT 的券商开户并达标（常见 10 万 / 50 万门槛）。 券商 APP 申请 “量化交易权限”，签署风险揭示书，审核通过后开通。
2. 安装并登录 QMT 客户端 券商官网下载 QMT 安装包，安装路径用纯英文，避免中文报错。 登录时选择实盘交易，输入券商资金账号与密码。
3. 补充历史行情数据 路径：行情 → 历史数据下载 → 选品种（股票 / ETF / 期货）→ 下载 K 线与 Tick 数据，保证回测与实盘数据一致。

二、策略准备：编写 / 导入 + 回测验证

1. 编写或导入策略：新建策略：模型研究 → 新建 → Python 策略 → 写代码（如双均线、多因子、套利逻辑）→ 编译保存。

导入策略：右键模型研究 → 本地.rzrk 文件导入。

2.严格回测 + 模拟测试：

回测：设置时间、初始资金、手续费，跑策略，看胜率、最大回撤、夏普比率，剔除曲线拟合策略。模拟实盘：策略交易 → 新建 → 选策略→ 账号选模拟 → 运行 1–2 周，确认信号正常、无漏单 / 错单。

三、实盘部署：从模拟切换到真实交易⚡

1. 进入模型交易，新建实盘任务 左侧 “策略交易 / 模型交易”→ 新建策略交易 → 选策略、标的（股票 / 期货）、周期、实盘账号。
2. 关键：切换为 “实盘模式” 运行模式：把模拟改成实盘（模拟只出信号不下单，实盘直接发委托到交易所）。
3. 下单与风控参数设置 交易设置：调整委托价格（限价 / 市价）、滑点、单笔最大数量、最大持仓。 风控规则：设置单笔最大亏损≤2%、单日最大亏损≤5%、持仓上限，开启自动止损，防止极端行情爆仓。
4. 启动策略，开始实盘 检查参数无误后，点击 “操作→启动”，策略开始实时接收 Tick、生成信号、自动下单。

四、实盘监控与日常维护

1. 实时监控面板

看策略信号、委托状态、成交明细、持仓盈亏、账户资产变动。重点关注：废单、撤单、网络断开、行情卡顿，出现异常立即暂停策略。

1. 日志与异常处理

查看交易日志：核对每笔信号与成交是否一致，排查代码 bug 或网络问题。异常处理：网络中断→重启客户端；连续多笔废单→检查价格笼子、数量限制、可用资金。

1. 定期复盘与策略迭代

每日收盘后复盘：对比实盘与回测差异，优化参数或逻辑，避免过度拟合。市场风格切换（震荡→趋势）时，及时调整策略或暂停不适配模型。

五、新手实盘必看风险提示⚠️

• 小资金起步：先用 10–20% 资金跑 1–3 个月，验证策略稳定性，再逐步加仓。
• 严禁过度高频：遵守交易所规则，避免违规高频与自成交，防止账户受限。
• 策略本地备份：代码与配置文件定期备份，防止电脑崩溃或文件丢失。

六、常见问题快速解决

• 无法下单：检查账户是否休眠 / 冻结、资金是否充足、价格是否超出 ±2% 笼子、数量是否整手。
• 策略不触发：确认行情正常、代码无语法错误、运行模式为实盘、标的与周期匹配。
• 行情卡顿：重启客户端、切换网络、重新下载最新行情数据。

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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。