QMT 获取策略回测绩效报告数据并导出为 Excel 有以下两种方法：

通过界面操作导出

在 QMT 中完成策略回测后，会出现回测结果展示界面，其中包含收益曲线、交易记录等数据。找到界面中的 “导出回测结果” 按钮，点击后选择 Excel 格式，再指定保存路径，即可将回测绩效报告数据导出。

通过代码实现导出

可在策略代码中获取相关数据并导出。通常在策略的stop(ContextInfo)函数（回测结束时调用）中，使用get_trade_detail_data(account_id, account_type, 'DEAL')获取所有成交记录，还可获取委托（ORDER）、持仓（POSITION）等详细信息。然后结合 Python 的pandas库，将数据整理成 DataFrame 格式，再使用to_excel方法将其保存为 Excel 文件。以下是核心代码示例：

python

import pandas as pd
import os
def stop(ContextInfo):
    # 获取成交记录
    deal_data = get_trade_detail_data(ContextInfo.account_id, ContextInfo.account_type, 'DEAL')
    data_list = []
    for deal in deal_data:
        # 提取所需属性，如代码、价格、数量、方向等
        data = {
            'code': deal.m_strInstrumentID,
            'price': deal.m_dPrice,
            'quantity': deal.m_nVolume,
            'direction': deal.m_nSide
        }
        data_list.append(data)
    df = pd.DataFrame(data_list)
    # 计算简单统计指标，如总盈亏、交易次数等
    df['total_profit'] = df['price'] * df['quantity'] * (1 if df['direction'] == 1 else -1)
    trade_count = len(df)
    # 报告保存路径
    report_path = 'C:/QMT_Reports/'
    if not os.path.exists(report_path):
        try:
            os.makedirs(report_path)
        except:
            report_path = './'
    # 保存为Excel文件
    df.to_excel(os.path.join(report_path, 'backtest_report.xlsx'), index=False)




上述代码仅为示例，实际使用时需根据具体策略和需求，调整提取的属性及计算的指标等内容。

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