在使用QMT做量化策略开发过程中的主要注意事项和开发建议
一、主要注意事项
策略运行环境限制

QMT平台不支持多线程或多进程，所有策略在同一个线程中运行。避免使用 time.sleep()、同步网络请求等阻塞操作，防止影响其他策略执行。

同一账户下多个策略共享持仓，系统不区分持仓归属，需本地自行缓存记录每个策略的持仓状态。

下单触发机制关键参数

使用 passorder 下单时，必须正确设置 quickTrade 参数：

0（默认）：仅在K线结束时的分笔触发，适合日线策略；

1：盘中实时触发，需处理信号闪烁；

2：任意调用立即下单，适用于定时器、行情回调等非K线驱动场景。

若在 after_init、定时器或行情回调中下单，必须传 quickTrade=2，否则委托会被丢弃。

运行模式区分

模拟模式仅生成信号，不会发出真实委托；

实盘交易必须在客户端【模型交易界面】以实盘模式运行策略。

大QMT与MiniQMT不兼容

大QMT编写的策略无法在MiniQMT中直接运行，反之亦然；

MiniQMT需勾选“独立Python进程”才能启用，且不支持算法交易API。

编码与路径规范

策略文件开头必须声明：#coding:gbk；

默认安装路径为 C:\迅投极速交易终端睿智融科版\bin.x64，建议自定义安装路径，避免C盘占用；

数据存储于安装目录上一级的 datadir 文件夹。

回测与实盘互斥

同一进程不能同时运行回测和实盘策略，开盘期间禁止同时跑回测，以免影响实盘性能。

二、开发建议
从标准模板起步

使用客户端内置策略示例（如双均线），理解 init 和 handlebar 的标准结构；

通过右键策略 → “导出公式”学习 .rzrk 文件格式。

优先使用异步下单

推荐使用 order_stock_async 等异步接口，减少策略阻塞风险；

配合订单回调函数（如 on_order_status）实现委托状态跟踪。

加强调试与日志

利用 print 输出关键变量（价格、仓位、资金）；

监听错误回调（如 on_order_error）定位委托失败原因；

客户端左下角消息栏可查看实时报错信息。

合理管理数据下载

投研客户端与策略共用数据，策略下载后无需重复下载；

下载过程中不要关机或关闭客户端，否则数据可能不完整。


⚠️ 注意：策略逻辑需严格适配QMT的事件驱动模型，确保信号能正确转化为有效委托。