平均真实波幅英文缩写ATR，是一个专门衡量市场波动程度的指标，由威尔德提出。它不预测方向，只告诉你价格波动的剧烈程度，常用于设置止损位和判断仓位大小。

ATR的计算基于“真实波幅”这个概念。真实波幅是当天最高价与最低价的差值、当天最高价与昨天收盘价的差值、当天最低价与昨天收盘价的差值这三者中的最大值。然后取N天的平均值就是ATR，常用周期为14天。

ATR的数值越大，说明市场波动越剧烈。数值越小，说明市场越平静。比如一只股票平时ATR是0.5元，突然涨到1元，说明波动加剧，可能有大事发生。

ATR最常用的场景是设置止损。很多交易者会把止损设在入场价格减去2倍或3倍ATR的位置。这样做的好处是止损距离会随着市场波动自动调整，波动大时止损宽一些避免被扫出去，波动小时止损窄一些控制风险。

ATR还可以用来确定仓位大小。根据“每次交易亏损不超过总资金2%”的原则，用2%的资金除以2倍ATR，就能算出应该开多少仓位。波动大的品种仓位轻一些，波动小的品种仓位重一些，实现风险均衡。

ATR也可以用来判断突破的有效性。当价格从盘整区突破时，如果突破的幅度超过一定倍数的ATR，比如1.5倍，这样的突破更可信。幅度太小可能是假突破。

ATR本身不产生买卖信号，但它是一个极好的辅助工具，尤其在资金管理和风险控制方面不可或缺。无论用什么策略，了解当前市场的波动水平都是很有必要的。

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