量化投资者在迅投中编写Python策略时，实际上是已经继承了一个来自底层的基类(class)。我们需要且仅能够在这个类(class)的框架之内，编写我们自己的程序来描述策略需求。其中有2个重要的函数“ init()和 handlebar()”以及一个重要的对象(Object) ContextInfo

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行情事件函数handlebar()

handlebar()行情处理函数。当点击"运行"时，此方法会在每根K线上执行一次此函数。如果不点击"停止"，并且没有休市，实时行情仍在跳动，则会在每一次价格跳动时，即每一个tick都会执行一次此函数。因此在这个方法中，书写整个策略的执行代码。

功能:此函数会在每根K线上运行一次;在实时联网，获取行情的状态下，会先根据附着的主图上的K线数量，每根K线运行一次;然后每接收到一次tick数据，即运行一次。

语法: def handlebar(Contextlnfo)

参数:Contextinfo——继承自底层基类的策略运行环境对象，可以绑定自定义的属性、全局可见。

返回:无

示例:

def handlebar(ContextInfo):

# 打印输出当前运行到的K线的索引编号(位置序号)

print (ContextInfo.barpos)

在迅投中，编写Python策略必须包含以上这两个基本函数，否则策略将运行不起来。

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