在量化交易这个圈子里混了几年，今天想和大家深入聊聊国内个人投资者绕不开的一个工具——迅投QMT。

它不是万能的，但对于想从“散户思维”进阶到“系统化交易”的朋友来说，QMT绝对是一个利器。

一、为什么最终选择了QMT？四大核心爽点

*   爽点一：快，是真的快

   全内存交易，官方数据是单笔延迟小于1毫秒。实际体验就是，普通软件下单像开国道，偶尔堵车；QMT就像上了高铁，尤其做高频套利时，这种速度优势是降维打击。

*   爽点二：策略安全感拉满

   这是我最看重的一点！策略完全在本地电脑运行，代码和核心逻辑不用上传到任何第三方服务器。对于量化交易者来说，策略就是命根子，本地加密运行从根本上杜绝了泄露风险。

*   爽点三：语言友好，不挑食

   *   Python党狂喜：可以直接用`pandas`做数据处理，用`TA-Lib`计算指标，甚至接入`TensorFlow`做机器学习策略，生态无敌。

   *   VBA老手无缝切换：如果你是从通达信、同花顺转过来的，用VBA写的那些指标和策略，基本可以平滑迁移，学习成本极低。

*   爽点四：工具箱里的“军火库”很全

   系统自带网格交易、多因子选股、指数增强等多种成熟策略模板，可以直接用，也可以在此基础上修改。更厉害的是，它整合了市面上主流的算法交易（比如卡方、非凸等），能隐藏交易意图，降低冲击成本。

二、从零到一：策略上线全流程

纸上谈兵没用，来看看一个策略从诞生到实战要经历什么。

1.  策略编写：打好基础

   *   第一步不是写代码，而是想清楚策略逻辑。QMT支持三种驱动模式：

       *   逐K线模式：最常用，等一根K线走完了再下单，信号最可靠，避免盘中假动作。

       *   事件驱动模式：每3秒左右的新分笔数据来就触发，更敏感，适合对实时性要求极高的策略。

       *   定时任务模式：比如每天下午2点50分检查持仓，适合固定时间执行的任务。

2.  历史回测：让数据说话

   *   把写好的策略扔到历史数据里跑一跑。这里有个坑：一定要确保本地下载了完整的历史数据，否则回测会报错或没结果。

   *   回测报告很详细，年化收益、最大回撤、夏普比率……这些指标是评判策略好坏的硬标准。

3.  实盘运行：最后的临门一脚

   *   在【模型交易】页面，找到策略，点击“运行”。这时，你的策略就开始真枪实弹地上战场了。

   *   重要选择：

       *   保守派：用默认的“逐K线生效”，等信号确认再下单，稳妥。

       *   激进派：选择“立即下单”，信号一出立马行动，但需要更精细的状态管理来防止重复下单。

**❗️ 血泪教训**：

*   电脑别关机：策略是在你本地跑的，关机就停了。

*   关注交易所新规：比如“价格笼子”机制，委托价格超出范围直接就是废单，策略得提前考虑这点。

三、如何开通QMT

流程很简单：找券商开户 -> 入金 -> 申请QMT -> 下载使用。

欢迎找我免费开通！还能享受新客八大福利！

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QMT不是一个“点石成金”的神器，但它提供了一个强大的舞台，让你能把自己的交易思想，变成可回溯、可执行、可优化的系统策略。在这个市场上，能战胜人性的，往往是纪律和系统。

希望这篇分享对你有帮助！如果你在使用QMT过程中遇到其他问题，或者发现了更给力的券商福利，欢迎加我一起交流，共同进步。

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