中证1000股指期权业务规则摘要

一、核心交易参数

交易环节设定了明确的额度管理标准：单日交易限额为单一品种200张，单一合约月份100张，深度虚值合约30张。持仓总量上限为1200张。

二、投资者适当性管理

开户申请需满足中国金融期货交易所制定的准入条件。基本要求包括：完成连续五个交易日的验资流程，确保账户可用资金维持在50万元人民币以上；同时，需具备相应的交易经验，即完成十笔商品期货实盘交易或达到规定的仿真交易要求；并通过基础知识测试。对于符合特定交易经历豁免条件的投资者，可简化审核流程。

三、费用结构与合约要素

交易成本涉及开仓、平仓手续费及行权手续费。合约规格以中证1000指数为标的，合约乘数为每点100元人民币，包含看涨与看跌两种类型。合约报价最小变动单位为0.2点，并设有基于前一交易日收盘价±10%的价格波动限制。合约月份覆盖近期及季月。

四、交易时间安排

交易活动于每周一至周五（法定节假日除外）进行，采用集合竞价与连续竞价相结合的机制。

重要提示

投资者应选择经中国证监会核准的合规期货经营机构办理业务。作为具备央企背景的期货公司，我们提供专业的投资研究支持及具有竞争力的手续费与保证金方案，欢迎垂询。

中证1000股指期权合约的核心交易机制与规则如下所述。交易时间分为开盘集合竞价、连续竞价及收盘集合竞价三个阶段，具体时段安排遵循交易所规定。合约的最后交易日为到期月份的第三个周五，若遇法定节假日则顺延。

关于行权与交割规则，行权价格覆盖标的指数前收盘价上下百分之十的区间。行权价格间距根据合约月份及价格水平差异化设置，当月及下两个月的合约间距标准为25点至200点，随后的三个季月合约间距标准为50点至400点。该期权采用欧式行权方式，仅限于最后交易日行权，并以现金方式进行交割。交割结算价依据最后交易日标的指数特定时间段的算术平均价计算，非最后交易日的结算价原则上为收盘集合竞价价格。

合约的交易代码具有明确规范，看涨期权与看跌期权分别以特定字母标识。交易与持仓均设有额度限制，包括单日总交易限额、单个月份合约限额及单个深度虚值合约限额，最大持仓限额为1200张。

该期权产品于中国金融期货交易所上市交易。投资者参与交易需满足该交易所规定的基础开户条件。

申请期货交易权限需满足以下条件：

资金要求：申请人须连续五个交易日保持期货账户可用资金不低于50万元，且验资期间每日结算时均需达标（持仓占用的保证金不纳入可用资金计算）。

交易经验要求：需完成10笔及以上商品期货实盘交易记录，或进行累计10个交易日、不少于20笔的股指期货仿真交易。

知识测试要求：须通过期货基础知识在线测试，成绩达到80分及以上方为合格。

符合以下情况可豁免部分条件：如过去一年内商品期货交易天数满50天，或已具备特定品种交易权限，则仅需满足上述资金验资要求。

建议选择具备中国证监会核准资质、持有正规业务许可的期货公司办理开户。我公司作为央企背景的期货机构，拥有专业的投资研究团队与稳健的风控体系。现针对新客户提供手续费率与交易保证金比例的双重优惠，欢迎通过微信或电话垂询洽谈。

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