沪深300股指期权的交易规则涵盖多个核心维度。交易费用按张计算，开仓与平仓手续费均为每张15元，行权手续费为每张1元。买方权利金根据成交价乘以100元确定，卖方保证金需通过交易系统实时查询。合约标的为沪深300指数，乘数为每点100元，包含看涨与看跌两种类型，最小价格变动单位为0.2点，日内价格波动限制为上一交易日收盘价的±10%。

合约月份包括当月、随后两个近月及三个季月，最后交易日为到期月份的第三个周五。交易时间分为集合竞价与连续竞价两个阶段：开盘集合竞价于9:25至9:30进行，连续竞价分为上午9:30至11:30和下午13:00至14:57两节，收盘集合竞价时间为14:57至15:00。行权与交割细则需结合交易所相关规定具体执行。

沪深300股指期权合约采用欧式行权机制，即合约持有人仅可在合约到期日的最后交易日行使权利。该合约以现金方式进行交割，其交割结算价的确定依据为最后交易日沪深300指数收盘前两小时的算术平均值，计算结果将精确至小数点后两位。对于非最后交易日的当日结算价，原则上采用合约收盘集合竞价的成交价格；若该价格未能产生或被认为不具合理性，交易所保留最终裁定权。

关于行权价格间距的设置，其覆盖范围设定为前一交易日指数收盘价上下浮动10%的区间。具体而言，对于当月及随后的两个近月合约，当行权价格低于或等于2500点时，间距为25点；在2500点至5000点之间，间距为50点；在5000点至10000点之间，间距为100点；超过10000点，则间距为200点。对于后续三个季月合约，相应的价格间距标准有所扩大，分别为50点、100点、200点和400点。

在交易标识方面，看涨期权的合约代码构成为IO合约月份-C-行权价格，看跌期权则为IO合约月份-P-行权价格。交易环节设有明确的限额管理：单个品种日内开仓交易上限为200张，单一月份合约日内开仓上限为100张，单个深度虚值合约的日内开仓上限为30张。持仓方面，合约总持仓限额为5000张。

投资者申请开立交易权限需满足特定条件。首要条件是进行连续五个交易日的验资，期间期货账户的每日结算可用资金均需维持在50万元以上（此计算不包含持仓所占用的保证金）。基础性要求包括：完成十笔商品期货的实盘交易记录，或者累计完成十个交易日、共计二十笔的股指期货仿真交易；同时，须通过电脑端进行的期货基础知识测试，且成绩达到80分以上的合格标准。符合特定豁免条件的投资者可简化流程，例如，在过去一年内拥有超过50天商品期货交易记录，或已具备特定品种期货交易权限的投资者，仅需满足上述连续五个交易日的验资要求即可。

交易费用方面，开仓与平仓操作均按每张合约15元的标准收取手续费。行权（或履约）手续费为每张合约1元，全程不另收申报费，费用结构简明清晰。

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