避坑回测超额收益的铁律
发布时间:2小时前阅读:34
【量化交易者必看!90%的人忽略的回测避坑指南】
明明策略回测年化50%,实盘却频繁翻车?真相是:过度拟合历史数据=给未来挖坑!
3大致命误区你踩中了吗?
1️⃣ 幸存者偏差陷阱:只收录存活股票,忽略退市暴雷股;
2️⃣ 未来函数作弊:用未来数据优化参数,看似完美实则“穿越”;
3️⃣ 滑点手续费幻觉:回测显示收益20%,实盘被摩擦成本吞噬过半!
真正稳赚的策略铁律:
✅ 多周期交叉验证(日线/周线/月线一致性检验)
✅ 蒙特卡洛模拟压力测试(随机扰动1000次仍盈利)
✅ 样本外盲测(隐藏K线训练,拒绝“曲线拟合”)
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