编辑：房俊

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套期保值规则

套期保值是指在期货市场上买入（或卖出）与现货市场交易方向相反、数量 基本吻合的同种商品的期货合约，进而无论现货市场价格怎样波动，最终都能取 得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果，并且亏损额与盈利额大致 相等，从而达到规避风险的目的。

集运指数（欧线）期货合约的套期保值交易持仓，所涉的一般月份是指合约 挂盘至最后交易日前第八个交易日，所涉的临近交割月份是指最后交易日前第七 个交易日至最后交易日。

集运指数（欧线）期货套期保值交易持仓实行审批制。客户应当向开户机构 提交套期保值交易持仓额度申请，开户机构审核后按照规定向能源中心办理申请 手续；非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应当直接向能源中心提交套期保 值交易持仓额度申请。

1.申请一般月份套期保值交易的客户需递交的材料

非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户申请一般月份套期保值额 度，应当按照合约提交下列申请材料：

（一）一般月份套期保值额度申请（审批）表，包括申请人基本信息、申请 合约、一般月份套期保值额度需求及其他信息；

（二）企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件；

（三）上一年度现货经营业绩或者最新经审计的年度财务报告；

（四）当年或者下一年度现货经营计划，与申请套期保值交易相对应的购销 合同或者其他有效凭证；

（五）套期保值交易方案，主要内容包括风险来源分析、保值目标；  

（六）非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者申请的，提供套期保值交易 管理制度；

（七）能源中心要求的其他材料。

非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户可以一次申请多个合约的 一般月份套期保值额度。

2.申请临近交割月份套期保值交易客户需递交的材料

非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户申请临近月份套期保值额 度，应当按照合约提交下列申请材料：

（一）临近月份套期保值额度申请（审批）表，包括申请人基本信息、申请 合约、临近月份套期保值额度需求及其他信息；

（二）企业营业执照副本或者公司注册证书等能够证明经营范围的文件；

（三）证明临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料，包括当年或 者上一年度生产计划书、与申请额度相对应的现货仓单、加工订单、购销合同、 购销发票或者拥有实物的其他有效凭证；

（四）非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者申请的，提供套期保值交易 管理制度；

（五）能源中心要求的其他材料。

上述材料如果已经提交给能源中心，且没有发生变化的，则无需再次提交。

3.套期保值额度的申请与使用时间

集运指数（欧线）期货合约的一般月份套期保值额度应当在该套期保值所涉 合约挂盘至最后交易日前第八个交易日之间提出，逾期能源中心不再受理。

集运指数（欧线）期货合约临近月份套期保值额度的申请应当在该合约交割 月份前第一月的第一个交易日至最后交易日前第五个交易日之间提出，逾期能源 中心不再受理。

集运指数（欧线）期货合约临近月份套期保值额度在最后交易日前第七个交 易日至最后交易日前第三个交易日可以重复使用，自最后交易日前第二个交易日 起不得重复使用。

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