想做 ETF 套利却不知道从何入手？其实这类策略核心思路很清晰，关键在 “精准捕捉机会 + 高效执行”！今天分享基础套利逻辑，再搭配 QMT 量化工具，新手也能逐步优化策略，轻松开启 ETF 套利之旅～

一、ETF 套利核心思路：简单易懂，新手也能 get

ETF 套利的本质是 “利用 ETF 二级市场价格与一级市场净值的价差获利”，常见的两种基础模式，思路一点都不复杂：

1. 折价套利：当 ETF 二级市场价格 < 一级市场净值时 ——先在二级市场低价买入 ETF 份额，再通过一级市场 “赎回” 成一篮子股票，最后卖出股票，赚取价差（扣除手续费后仍有收益即可操作）；
2. 溢价套利：当 ETF 二级市场价格 > 一级市场净值时 ——先在一级市场 “申购” 一篮子股票（按净值成本），再转换成 ETF 份额，最后在二级市场高价卖出 ETF，锁定溢价收益。
3. 关键提醒：套利机会通常转瞬即逝（可能只持续几分钟），且需要计算手续费、最小申赎单位（一般 10 万份起），手动操作很难抓住，这时候就需要量化工具帮忙！

二、QMT 助力 ETF 套利：3 大优势解决实操痛点

手动做 ETF 套利，容易遇到 “反应慢、算不准、操作繁” 的问题，而 QMT 能精准解决这些痛点，让套利更高效：

1. 实时监控价差，机会不错过：QMT 可设置 “价差阈值提醒”，当目标 ETF 的二级市场价格与净值价差达到你的预期（如超过 0.5%），系统会自动弹窗或发通知，不用你全天盯盘；
2. 自动计算收益，避免算错账：软件内置手续费、申赎成本计算模型，输入参数后能实时算出 “套利预期收益”，低于目标收益自动过滤，避免白忙活；
3. 一键执行操作，速度快人一步：从买入 / 申购到赎回 / 卖出，QMT 支持 “一键联动操作”，不用在多个界面切换，尤其适合捕捉短期价差，避免机会溜走。

三、策略落地 3 步走：从测试到实盘，逐步优化

1. 选标的 + 设参数：在 QMT 中添加你关注的 ETF（如沪深 300ETF、科创 50ETF），设置价差触发阈值（如折价 0.4% 以上、溢价 0.5% 以上）、手续费率等参数；
2. 回测验证效果：用 QMT 的 “回测功能”，选择过去 1-3 个月的历史数据，测试策略在不同市场环境下的收益情况，看看是否能稳定盈利，再根据回测结果调整参数（如优化阈值）；
3. 小仓位实盘试跑：回测效果满意后，先用小资金实盘操作（比如按最小申赎单位试一次），观察策略的实时执行情况，再逐步加大仓位，降低风险。
4. 想尝试 ETF 套利，光有思路不够，还得有趁手的工具！现在开户开通 QMT，不仅能免费使用，还能获取《ETF 套利策略模板》，从参数设置到回测优化，客户经理全程指导～ 私信咨询，解锁低门槛开户通道，让 QMT 帮你高效抓住套利机会！
5. 风险提示：投资有风险，入市需谨慎。ETF 套利存在流动性不足、价差反转等风险，策略效果受市场环境影响，建议充分回测和小仓位试盘后再操作。#ETF 套利策略 #QMT 量化工具 #量化策略落地 #低门槛量化开户