QMT量化交易实盘模型！

回测结束需要开始实盘模型，实盘指的是接收未来 K 线的数据，生成策略信号，进行交易下单。实盘模型也分模拟柜台模拟交易和真实柜台实盘两种。

1、你要运行实盘模型，QMT 系统提供两种交易模式：

默认的交易模式为逐 k 线生效 (passorder函数快速交易quicktrade参数填 0 即默认值)，适用与需要在盘中模拟历史上逐 k 线的效果需求。

以一分钟周期为例，把下单判断与下单函数放在 handlebar 函数内，盘中每 3 秒一次的分笔更新，会触发 handlebar 函数调用，系统会暂存此次调用产生的下单信号。3 秒后下一分笔到达时，如果属于新一分钟 K 线的首个分笔，判定上一分笔是前一根 K 线的最后分笔，会将暂存信号发往交易所完成交易；如果不是新 K 线的分笔，判定当前 K 线未走完，丢弃暂存信号。对于1 分钟 K 线来说，每根 K 线含 20 个分笔，前 19 个分笔产生的信号会被舍弃，最后一个分笔的信号，会在下一根 K 线首个分笔到达时，延迟 3 秒发出。系统内置的 ContextInfo 也做了相同的等待、回退处理，逐 K 线模式的交易记录可存储在 ContextInfo 对象的属性中。

QMT 系统也支持立即下单模式，给 passorder 函数的 quicktrade 参数填 2 ，运行后会立刻发委托，不做信号等待与丢弃操作。此时需用普通全局变量（比如自定义一个Class a ()）保存委托状态，无法存到 ContextInfo 的属性里。

2、实盘的撮合规则以交易所为准。股票品种的话，价格不能超过 2% 的价格笼子否则废单。数量超过可用数量时会废单。

3、选择模拟信号模式，在策略信号界面显示买卖信号，不实际发出委托。仅会记录交易信号在下方的策略信号栏中。

选择实盘交易模式，显示的策略信号会实际发出到交易，同时交易信号会记录在下方的策略信号栏中。

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