英镑远期期权隐含波动率攀升市场警惕长期下行风险

发布时间:2025-9-18 11:25阅读:76

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什么是期权的隐含波动率?
相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动
资深刘经理 3259
期权隐含波动率是什么?
您好,期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率,是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型,通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升,代表投资者预期期货价格...
首席期货顾问 868
什么是期权的隐含波动率?如何计算和解读隐含波动率?
计算:隐含波动率是通过期权市场价格,利用期权定价模型(如布莱克-斯科尔斯模型)反推出来的波动率数值。具体计算方法是将已知的期权价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率、到期时间等参数代入期权定价...
资深安老师 329
期权的隐含波动率如何计算,它反映了市场的哪些预期?
计算:隐含波动率是通过期权定价模型,将市场上的期权价格作为已知条件,反推出来的波动率数值。常见的期权定价模型有布莱克-斯科尔斯模型等。由于计算过程较为复杂,通常使用专业的金融软件或工具来计算隐含...
资深王经理 183
什么是隐含波动率?它如何被用于期权定价?
       隐含波动率是期权市场中的一个重要概念。它是从期权价格中反推出来的,反映了市场对标的资产未来波动率的预期。        简单来说,当我们知道期权的价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率和剩余期限这些因素后,通过一定的期权定价模型(比如布莱克 - 舒尔斯模型)可以倒推出波动率的值,这个波动率就是隐含波动率。与历史波动率不同,历史波动率是基于过去标的资产价格的波动情况计算出来的,而隐含波动率是市场参与者对未来波动率的一种集体预期。        在期权定价中,隐含...
理财王经理 366
期权隐含波动率偏高
7日沪深两市虽收于平盘附近,但日内振幅较大,上下来回整理收十字星,两市成交金额达1.2万亿元,量能创本轮反弹新高。题材股继续活跃,涨停家数259家,蓝筹白马等价值股表现疲弱,回调幅度较深。本周前半周上证50指数宽幅振荡,昨日跌幅较大,破5日均线,收盘下跌1.8%。   50ETF期权成交量较上一交易日增加20万至257万张,其中认购期权成交量减少4.2万至131万张,认沽期权增加24.4万至126万张,当月合约成交份额高达87%,说明市场参与者主要集中于3月合约进行交易。成交量PCR值为0.96,前值0.75,认沽期权一侧的...
首席张经理 593
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