刚入门量化QMT，有这几个最重要的API接口：

行情下载-download_history_data

获取行情数据-get_market_data_ex

财务数据-get_financial_data

下单函数-passorder

理解了这4个API接口，我们就可以开始进行量化策略编写了。

一、行情下载-download_history_data

给大家举一个简单的例子，就知道怎么下载数据了：

只需要在download_history_data（）填上对应参数，该接口就可以下载对应数据到本地。

当然，如果是下载1m和tick数据的话，要注意硬盘容量哦。

二、获取行情数据-get_market_data_ex

简单来说，行情数据就是：股价（开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价）、成交量；

以及一些扩展数据，如：大单金额、净买入净卖出、涨跌停价等等。

QMT的行情数据主要分为三种，包括本地数据，全推数据，订阅数据。

本地数据：指下载到本地的行情数据加密文件。包括历史数据，适合回测模式使用，对应python接口为get_market_data_ex(subscribe=False)

全推数据：指客户端启动后, 自动接收，更新的全市场最新数据快照， 包括日线的开高低收，成交量成交额，与五档盘口。支持取全市场品种, 只有最新值，没有历史值，服务器对交易所下发的数据即时转发，打包增量部分发送给下游客户端。可以用get_full_tick一次性取出当前最新值，也可以用subscribe_whole_quote注册回调函数，每次处理增量的部分。 对应python接口为get_full_tick，subscribe_whole_quote。

订阅：指向行情服务器订阅指定品种行情，共有四种周期(分笔 1分钟 5分钟 日线)，可以订阅当日数据，当天以前的需要用 down_history_data下载。订阅有最大数量限制，对应python接口为subscribe_quote和get_market_data_ex(subscribe=True)，其中，使用get_market_data或get_market_data_ex(subscribe=True)时，客户端会自动订阅传入的品种，不需要额外调用subscibe_quote，但这种方式订阅的品种没有订阅号，无法手动反订阅，只能通过停止策略释放可订阅数。

三、财务数据-get_financial_data

财务数据包含了上市公司的各项数据，如：股本、利润、现金流、资产负债等；

通过这些数据，可以计算出我们常用的基本面指标：市盈率（PE）、市净率（PB），净资产收益率（ROE），每股收益（EPS）等；

四、下单函数-passorder

把行情数据、财务数据获取之后，通过一系列的计算，确认“股票池、交易价格、数量”这些关键参数之后，就可以通过下单函数进行交易了。

根据不同的交易需求，填好对应的参数，就可以进行实现各种下单委托。

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