在 QMT 量化交易中，准确获取行情数据是策略开发的基础。本文将简单介绍 QMT 行情数据的获取方式，包括基础周期、合成周期的特点及相关函数使用要点，助你高效调用数据资源。

一、基础周期与合成周期：数据存储的两种形式

QMT 的行情数据周期分为基础周期和合成周期，两者的区别与关联如下：

1. 基础周期：实际存储的原始数据

基础周期是平台直接存储的原始数据，包括：

• tick（逐笔数据）
• 1m（1 分钟线）
• 5m（5 分钟线）
• 1d（日线）
  
• 这些周期的数据是原始记录，无需二次计算，可直接调用。

2. 合成周期：由基础周期推导而来

合成周期是通过基础周期数据计算生成的，具体对应关系如下：

• 3m（3 分钟线）：由 1m 线合成
• 10m、15m、30m、60m、2h、3h、4h：由 5 分钟线合成
• 2d（2 日线）、3d（3 日线）、5d（5 日线）、1w（周线）、1mon（月线）、1q（季线）、1hy（半年线）、1y（年线）：由日线数据合成

二、合成周期数据的获取规则

调用合成周期数据时，需注意基础周期的依赖关系，避免重复操作：

• 获取历史合成周期数据：需先下载对应的基础周期数据。例如，获取 15m（15 分钟线）历史数据，需先下载 5m 数据（因 15m 由 5m 合成）。
• 获取实时合成周期数据：可直接订阅目标合成周期（如直接订阅 15m），无需额外下载基础周期。
• 同时使用基础周期与合成周期：只需下载基础周期即可。例如，同时使用 5m 和 15m 数据时，因 15m 基于 5m 合成，仅需下载一次 5m 数据。

三、核心函数：download_history_data 与 ContextInfo.get_market_data_ex

1. download_history_data：下载历史行情数据

功能：用于下载指定合约代码、指定周期、指定时间范围的行情数据，是获取历史数据的基础工具。

2. ContextInfo.get_market_data_ex：获取实时与历史行情

功能：可同时获取实时行情和历史行情，还支持特色数据（如资金流向、订单流数据），具体获取方式可参考数据字典。

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