QMT量化交易系统新手指南，获取实时行情与历史行情数据方法？（国金证券可提供QMT量化交易系统，申请门槛低，交易费率优惠！）

ContextInfo.get_market_data_ex 是QMT量化交易中最核心、最推荐的行情数据获取函数。

简单来说，它是一个 “全能型”数据拉取工具，主要用于主动、灵活地获取所需的历史和实时行情数据。它相当于旧版 get_market_data 的全面升级。

核心作用：一函数，多功能

这个函数可以灵活地满足多种数据需求：

1.获取历史和实时行情：既能取回测用的历史数据，也能在实盘获取最新行情。

2.支持多周期与Level2数据：支持从tick、1m、5m到1d、1w等K线周期，在开通权限后还能获取l2quote等Level2行情数据（QMT的L2数据需用户向迅投厂商自行采购）。

3.“拉取+自动订阅”一体化：这是其最大特点。它不仅获取数据，当subscribe=True（默认）时，还会自动在后台订阅该股票的实时行情；设置为False时不做数据订阅，只读取本地已有数据。

4.高度灵活的参数配置：可通过参数指定字段、股票列表、时间范围、数据个数、复权方式等，精确获取所需数据。

返回Pandas DataFrame：返回的数据是Pandas的DataFrame格式，便于进行数据分析和计算。

ContextInfo.get_market_data_ex - 获取行情数据

注意：

该函数不建议在init中运行,在init中运行时仅能取到本地数据

关于获取行情函数之间的区别与注意事项可在 - 常见问题-行情相关 查看

除实时行情外，该函数还可用于获取特色数据，如资金流向数据,订单流数据等，获取方式见数据字典

内置python

ContextInfo.get_market_data_ex(

   fields=[],

   stock_code=[],

   period='follow',

   start_time='',

   end_time='',

   count=-1,

   dividend_type='follow',

   fill_data=True,

subscribe=True)

释义:获取实时行情与历史行情数据

智能交易可能因系统、通讯等原因无法正常使用或无法按照您的设置价格发出委托指令及完成成交，最终成交价格及数量以交易所、登记结算机构等记录为准。请密切关注交易回报情况及条件单设置情况。以上信息仅供参考，不构成对委托指令成交的承诺，不构成投资建议，不构成收益或避免损失的承诺。请您务必仔细阅读相关风险提示及协议，了解各类智能交易功能的区别及不同风险，审慎决策是否使用相关功能。

投资有风险，入市需谨慎！

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