以下是 2025 年 QMT 量化交易实战指南，结合平台最新功能、市场趋势及监管要求，从入门到进阶逐步解析：

一、QMT 平台核心功能与 2025 年升级亮点

极速交易引擎

QMT 2025 版采用全内存交易架构，委托延迟 <1ms，支持股票、两融、期权、期货、港股通等全品种交易。

新增 AI 辅助策略生成功能

输入自然语言即可自动生成 Python 代码，例如 “

写一个基于 MACD 金叉的沪深 300ETF 策略”，系统将自动输出包含入场条件、资金分配和止损规则的完整逻辑。

本地化运行与策略隐私保护

策略代码全程在本地执行，避免云端泄露风险，适合自主开发高频或套利策略的专业用户。支持 Python 和 VBA 双语言编程，兼容复杂策略开发需求。

智能算法与多资产配置

内置 TWAP、VWAP 等算法交易工具，支持 ETF 一二级市场实时套利。2025 年新增多资产策略模板，可一键配置全球 ETF 组合（如纳斯达克、黄金、印度市场 ETF），系统自动计算相关性并动态调整权重。

二、从模拟到实盘的全流程操作指南

（一）环境配置与策略开发

安装与权限开通

联系券商申请 QMT 权限（2025 年多数券商门槛降至 30 万资产，部分低至10万），下载安装包并部署至非中文路径（如 D:qmt）。

首次登录后进入 “模型研究” 界面，下载 Python 库并补充历史数据（日线、分钟线全量下载）。

策略编写与回测

直接克隆系统内置模板（如 “双均线_经典版”），修改均线周期（如 5/20 改为 10/30）、股票池（沪深 300→中证 500）等参数，30 分钟内可完成首个策略开发。

（二）实盘交易与风险管理

模拟测试与参数校准

模拟账户运行至少 3 个月历史数据，重点关注年化收益（需跑赢大盘）、最大回撤（<30%）、胜率（>45%）等指标。

实盘参数配置

风险控制：设置单笔亏损超 5% 自动平仓，单策略仓位不超过总资金 20%。启用 “异常自检” 功能，网络中断时自动重连并补发订单。

交易时段优化：高频策略可设置 “每天 14:50 自动运行”，避开尾盘波动；中低频策略建议在 9:30-10:00 和 14:00-14:30 两个流动性高峰时段执行。

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