网格交易的基本原理及作用

首先网格交易是一种投资策略，适合震荡市，在市场震荡中平滑风险，最终可能形成超额收益。网格交易未必是最优的投资策略，但可以在市场波动时，心态更平和，操纵更淡定，从而减少因短期情绪冲击而导致的非理性操作。

网格策略的核心原理是把价格区间分成若干的格子，利用市场的波动在这个区间内，越跌越买，上涨卖出，见好就收，落袋为安，不断按照事先确定好的规则，再利用行情的波动来反复的低买高卖，博取超越指数的超额收益

网格交易策略是相对高频的交易策略，手动执行一般很麻烦，需要用条件单，或者使用量化交易端去执行；将盯盘以及操作执行的过程都交给系统去执行。

网格策略与定投策略对比

作为适合普通投资者的波段策略，定投是以时间为间隔，而网格交易（不定期，定额）则是以价格为间隔，

买入触发条件不再是时间，而是关注价格是否发生了一定幅度的变化；这样的操作有一个好处，就是买入都是在股价下跌的情况下，可以避免定投可能买入时间恰好都在阶段高点。

卖出逻辑：在前一次买入的基础上，如果价格产生了一定幅度的上涨，就会触发一次卖出，从而形成一组高抛低吸

网格交易策略就会按照越跌越买，上涨卖出；并且按照既定的策略执行交易行为，可以最大程度排除短期情绪。

网格交易是事先规划好的交易体系，当你做好网格条件单后，就会有一个详细的计划表，比如什么价格触发买入，到达某一价格的持仓量是多少，此时需要资金是多少等等详细的计划表，静等市场价格变化。

网格交易的核心参数设置

网格交易虽然是高频交易，但是也是一个供长期运行的交易体系，影响网格交易的核心参数有品种、区间、步长

1、交易什么品种？

一般来说会选择指数基金作为网格交易标的，单只个股可能会因为这样或者那样的原因导致策略无法长期运行。选择指数时，要选择高波动，相对低波动高成长的指数不适合。

2、选择什么区间？

网格策略时应对一定区间的震荡策略，在做网格前先确定一个价格区间

如果价格跌破或者突破价格区间，那么可能以为者结束震荡行情，那么应对这段行情的策略也就应该功成身退了，一般条件单在价格到区间外就会停制策略，不会再买入或者卖出了。

借助指数估值，通过观察指数过去一段时间估值数据的震荡情况，去反推指数当前可能的合理的震荡区间。

这个逻辑认为，一旦指数超出估值区间就意味着指数可能进入一个相对低估或者相对高估得区域，因为很多人认为，进入低估或者高估阶段并不是网格发挥最佳作用得阶段，因为低估区域我们尽量去积累一些廉价的筹码，没有必要按照网格的交易机制去执行。同样高估区域，指数好不容易完成了摸底，进入腾飞了，这个时候尽可能把手里的持仓给他捂一捂。

3、格子应该设多大?

上涨与下跌的幅度是如何确定，最简单的方法是等分法；在预先确定好网格交易的运行区间后，将这个区间等分为N个小格子。

比如说，我们预先确定了一个20%的网格区间，采用等分法把它分成10个格子，那么步长就是2%。

另外可以根据历史上的振幅对步长进行调整：

比如，我们想让触发的频率更高一点，要求每天都有触发，那么就可以将振幅调整到每日振幅的方向进行调整，如果想要降低触发频率就可以把步长调大一点

步长的设置主要考虑到我们的触发频率以及我们投资标的的具体行情以及自身的资金情况，因为过小的步长会导致在下跌的过程中频繁的买入，结果就导致抄底抄到半山腰的尴尬情况，弱化了网格分批买入摊薄成本的效果。最终也会造成可用资金的大量消耗。

同样在上涨行情中也会过于频繁的卖出，导致肉还没吃到，碗先倒空了

4、资金预留问题

网格交易是以价格涨幅为触动条件，那么我们是否能够预测这个策略具体在什么时间触发呢？

因为这个与定投以时间作为投资信号的策略相比价格难于预测，那么什么时候触发，需要在某个时间准备多少资金事先都无法预测的。

为了保证策略的运行，避免到了买入的时候，资金没有到位导致整个策略失效；在做网格策略前，我们就需要对策略需要的资金进行盘点和计算；在定区间跟步长后，其实我们就能够以表格的形式清楚的看到这个策略在哪些价格上触发交易。

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