期货投资研究报告中经常提及的“正套”或“反套”，是指不同月份合约之间的套利策略。以下是对这两个概念的解释：

近月合约：指距离当前月份最近的期货合约。

远月合约：指距离当前月份最远的期货合约。

例如，对于玻璃2205和玻璃2209两个合约，近月合约是2205，而远月合约则是2209。若比较玻璃2209和玻璃2301，则近月合约变为2209，远月合约变为2301。

正向套利：买入近月期货合约并卖出远月期货合约的操作方式。

跨期套利是一种利用不同月份期货合约之间的价格差异来获取利润的策略。例如，小明在5月份发现市场存在正向套利机会，于是他在纯碱2205和2209合约之间进行了操作，具体步骤是买入一手2205合约并卖出一手2209合约。到了6月份，随着市场价格的变化，小明通过这笔交易获得了总盈利500元。这一案例展示了跨期套利的基本原理和过程，旨在为初学者提供参考。

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