国债期货量化系列八:国债期货基差因子的细化

发布时间:2024-11-6 16:42阅读:222

同花顺期货 期货
帮助184 好评21 从业3年
一对一咨询
同花顺期货 
擅长技术面分析和基本面分析,运用数据预测期货品种的价格方向
+微信
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
关于【期货基差】我们准备了详细的专题解读,全部要点覆盖,更有顾问1对1为你专属讲解。 点击微信,一键关注

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读 查看更多>
什么是国债期货的转换因子?
您好!在国债期货交易当中,转换因子通常由期货交易所计算并公布,其计算方法也是公开的。在计算某种可交割债券的转换因子时,首先必须确定该债券在国债期货到期日的剩余期限,然后以期货合约名义债券利率作为贴现率
期货胡经理 2622
国债期货转换因子是什么啊??
轻松计算转换因子 中金所会在每个国债期货合约上市时公布转换因子表,如在合约运行过程中,有新的国债发行上市且满足可交割条件,中金所会即时公布新国债的转换因子。转换因子是到期收益率为3%(名义券票息)时计
资深投顾邱芬 4221
国债期货转换因子是什么啊?
您好,在计算某种可交割债券的转换因子时,首先必须确定该债券在国债期货到期日的剩余期限,然后以期货合约名义债券利率作为贴现率,将面值为1元的该种债券在其剩余期限内的所有现金流量折算为现值,这个现值就是该
彭曼曼 4143
国债期货转换因子是什么?
转换因子的计算是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流量按国债期货合约票面利率折现的现值,这是国债期货合约中最重要的参数之一
资深刘经理 2975
国债期货基差交易有哪些风险?
基差交易会面临诸多风险,这里进行简单汇总。1收益率风险不管是进行基差多头交易还是空头交易,都需要对市场的收益率水平进行准确判断。交易者对波动率的判断如果准确,基差交易会有盈利,一旦判断错误,就会面临亏损。对于多头交易来说,亏损额度有限,风险相对较小。对于空头交易来说,理论上会出现无限大的风险,因此需要特别注意。2资金成本的波动风险在计算交易损益的时候,需要计算国债现货的持有收益carry。持有收益是国债现货的利息收入减去资金成本后得到的。国债的票息是固定的,因此利息收入只和...
玉涛经理 538
国债期货量化系列十:国债日频择时的整理与优化
  本报告来源于东证期货,仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。  本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写,本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性,客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时,本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。  在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财...
同花顺期货 84
TA的文章 全部>
回到顶部