市场综述

　　Market Overview

　　10月17日，午盘收盘，国内期货主力合约大面积飘绿，玻璃跌停，跌幅10.03%，纯碱跌超8%，焦煤跌停，跌幅8%，焦炭跌近8%，铁矿跌近6%，碳酸锂跌超5%，螺纹跌停，跌幅5.01%，热卷跌近5%，聚氯乙烯（PVC）跌超4%，集运欧线、沪镍跌超3%。涨幅方面，烧碱涨近2%，苹果、沪金涨超1%。

　　沪深300股指期货（IF）主力合约跌1.19%，上证50股指期货（IH）主力合约跌1.63%，中证500股指期货（IC）主力合约跌0.85%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌0.37%。

　　数据来源：同花顺，东证期货

　　品种观点

　　Futures Review

　　期指板块 Stock Index Futures

　　IC：五部门发声，关注MA10日均线

　　EC：宏观不及预期，关注MA60位置

　　黑色板块 Black Products

　　焦煤：会议扰动情绪，冲高回落后，适度等待下方走位

　　铁矿：会议落地，盘面出现脉冲扰动，适度等待企稳

　　螺纹：表需回落，旺季尾声，基本面驱动转弱

　　金属板块 Non-ferrous Metal

　　沪铝：虽调整但未确认转势

　　沪铜：箱体下沿或遭测试

　　碳酸锂：价格连续破位，基本面压力较大

　　农产品 Agricultural Products

　　豆二：期价震荡走低，处于回调之中

　　棕榈：多头格局依旧

　　能源化工 Energy and Chemical Industry

　　原油：油价对中东地缘冲突风险的计价可能进一步弱化

　　纯碱：事件与基本面承压，适度等待利空释放

　　玻璃：去库持续，情绪扰动偏强

　　PTA：价格突破支撑，下方空间逐步打开

　　PVC：跌破上行通道，结构转空

　　甲醇：弱势结构保持

　　市场动态

　　Market News

　　国内宏观 Domestic Macro Economy

　　中国央行：今日开展1326亿元7天期逆回购操作，因今日有1500元7天期逆回购到期，当日实现净回笼174亿元。央行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。《通知》提出，整合各类政策资源支持科技金融发展，完善企业科创属性评价、投融资对接、风险分担补偿等机制。提升金融支持强度和水平，用好用足科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具，扩大辖区科技型企业贷款投放。将承销和投资科技型企业债券情况纳入科技金融服务效果评估，推动科创票据发行规模增长。香港特区行政长官李家超：进一步优化证券市场，落实追踪香港股票指数的交易所买卖基金（ETF）在中东上市，吸纳当地资金配置港股；争取企业上市，善用与内地市场”互联互通“的优势，吸引国际企业来港上市，同时推动内地大型企业赴港上市，争取短期内实现更多标志性的公开招股（IPO）；优化上市审批，证券及期货事务监察委员会（证监会）和港交所将公布进一步优化上市批核流程的具体措施，令上市申请审批时间更有确定性；提升市场效率，证监会和港交所会提升市场效率及降低交易成本，包括检视保证金的存入安排、优化保证金和抵押品要求等。

　　国际宏观 International Macro Economy

　　据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为94.1%，维持当前利率不变的概率为5.9%。到12月累计降息25个基点的概率为13.4%，累计降息50个基点的概率为86.1%。美国 9 月进口物价指数环比降 0.4%，预期降 0.4%，前值从降 0.3%修正为降 0.2%；同比降0.1%，预期持平，前值升 0.8%。出口物价指数环比降 0.7%，预期降 0.4%，前值从降 0.7%修正为降 0.9%；同比降 2.1%，前值降 0.7%。截至 10 月 11 日的一周内，30 年期固定抵押贷款利率上升 16 个基点，至 6.52%，过去两周累计上升 38 个基点，升至 8 月初以来最高。10 月第二周美国抵押贷款申请量较对上一周下降 17%，延续前一周 5.1%的跌幅，对利率短期变动更为敏感的房屋贷款再融资申请骤降26%。同时，购买新房的抵押贷款申请下降了 7%。