策略API介绍

设置函数

set_universe-设置股票池

set_universe(security_list)

使用场景

该函数仅在回测、交易模块可用

接口说明

该函数用于设置或者更新此策略要操作的股票池。

注意事项：

股票策略中，该函数只用于设定get_history函数的默认security_list入参, 除此之外并无其他用处，因此为非必须设定的函数。

参数

security_list: 股票列表，支持单支或者多支股票(list[str]/str)

返回

None

示例

set_benchmark-设置基准

set_benchmark(sids)

使用场景

该函数仅在回测、交易模块可用

接口说明

该函数用于设置策略的比较基准，前端展现的策略评价指标都基于此处设置的基准标的。

注意事项：

此函数只能在initialize使用。

参数

security：股票/指数/ETF代码(str)

默认设置

如果不做基准设置，默认选定沪深300指数(000300.SS)的每日价格作为判断策略好坏和一系列风险值计算的基准。如果要指定其他股票/指数/ETF的价格作为基准，就需要使用set_benchmark。

返回

None

示例

set_commission-设置佣金费率

set_commission(commission_ratio=0.0003, min_commission=5.0, type="STOCK")

使用场景

该函数仅在回测模块可用

接口说明

该函数用于设置佣金费率。

注意事项：

关于回测手续费计算：手续费=佣金费+经手费

佣金费=佣金费率*交易总金额(若佣金费计算后小于设置的最低佣金，则佣金费取最小佣金)

经手费=经手费率(万分之0.487)*交易总金额

参数

commission_ratio：佣金费率，默认股票每笔交易的佣金费率是万分之三，ETF基金、LOF基金每笔交易的佣金费率是万分之八。(float)

min_commission：最低交易佣金，默认每笔交易最低扣5元佣金。(float)

type：交易类型，不传参默认为STOCK(目前只支持STOCK, ETF, LOF)。(string)

返回

None

示例

set_fixed_slippage-设置固定滑点

set_fixed_slippage(fixedslippage=0.0)

使用场景

该函数仅在回测模块可用

接口说明

该函数用于设置固定滑点，滑点在真实交易场景是不可避免的，因此回测中设置合理的滑点有利于让回测逼近真实场景。

注意事项：

无

参数

fixedslippage：固定滑点，委托价格与最后的成交价格的价差设置，这个价差是一个固定的值(比如0.02元，撮合成交时委托价格±0.01元)。最终的成交价格=委托价格±float(fixedslippage)/2。

返回

None

示例

set_slippage-设置滑点

set_slippage(slippage=0.001)

使用场景

该函数仅在回测模块可用

接口说明

该函数用于设置滑点比例，滑点在真实交易场景是不可避免的，因此回测中设置合理的滑点有利于让回测逼近真实场景。

注意事项：

无

参数

slippage：滑点比例，委托价格与最后的成交价格的价差设置，这个价差是当时价格的一个百分比(比如设置0.002时，撮合成交时委托价格±当前周期价格*0.001)。最终成交价格=委托价格±委托价格*float(slippage)/2。

返回

None

示例

set_volume_ratio-设置成交比例

set_volume_ratio(volume_ratio=0.25)

使用场景

该函数仅在回测模块可用

接口说明

该函数用于设置回测中单笔委托的成交比例，使得盘口流动性方面的设置尽量逼近真实交易场景。

注意事项：

假如委托下单数量大于成交比例计算后的数量，系统会按成交比例计算后的数量撮合，差额部分委托数量不会继续挂单。

参数

volume_ratio：设置成交比例，默认0.25，即指本周期最大成交数量为本周期市场可成交总量的四分之一(float)

返回

None

示例

set_limit_mode-设置成交数量限制模式

set_limit_mode(limit_mode='LIMIT')

使用场景

该函数仅在回测模块可用

接口说明

该函数用于设置回测的成交数量限制模式。对于月度调仓等低频策略，对流动性冲击不是很敏感，不做成交量限制可以让回测更加便捷。

注意事项：

不做限制之后实际撮合成交量是可以大于该时间段的实际成交总量。

参数

limit_mode：设置成交数量限制模式，即指回测撮合交易时对成交数量是否做限制进行控制(str)

默认为限制，入参'LIMIT'，不做限制则入参'UNLIMITED'

返回

None

示例

set_yesterday_position – 设置底仓

set_yesterday_position(poslist)

使用场景

该函数仅在回测模块可用

接口说明

该函数用于设置回测的初始底仓。

注意事项：

该函数会使策略初始化运行就创建出持仓对象，里面包含了设置的持仓信息。

参数

poslist：list类型数据，该list中是字典类型的元素，参数不能为空(list[dict[str:str],...])；

数据格式及参数字段如下：

[{

'sid':标的代码,

'amount':持仓数量,

'enable_amount':可用数量,

'cost_basis':每股的持仓成本价格,

}]

参数也可通过csv文件的形式传入，参考接口convert_position_from_csv

返回

None

示例

set_parameters - 设置策略配置参数

set_parameters(**kwargs)

使用场景

该函数仅在回测、交易模块可用

接口说明

该函数用于设置策略中的配置参数。

注意事项：

1、该函数入参格式必须为a=b样式。

2、not_restart_trade、server_restart_not_do_before两个入参必须在initialize模块中设置

3、not_restart_trade入参配置说明(交易场景务必了解)：

服务器环境重启拉起交易时，initialize和before_trading_start函数会被重复调用，请务必检查策略编写逻辑：

(1)避免在这两个函数中设置无法被系统持久化保存的变量，变量一旦被初始化会导致策略逻辑异常。

(2)避免在这两个函数中调用委托接口，造成重复委托。

您可将not_restart_trade入参设置为1，在交易时间段避免重复执行的问题，交易时间段默认为09:00-11:30、13:00-15:30，实际以券商的配置为准。

4、server_restart_not_do_before入参配置说明(交易场景务必了解)：

服务器环境重启拉起交易时，before_trading_start函数默认会被调用，为了避免重复调用带来的一系列问题(同上)，您可将server_restart_not_do_before入参设置为"1"，即一个交易日内before_trading_start函数仅调用一次。

支持的参数

holiday_not_do_before：交易中节假日是否执行before_trading_start。缺省，执行；1，不执行。

tick_data_no_l2：tick_data中data是否包含order和transcation。缺省，包含；1，不包含。

receive_other_response：策略中是否接收非本交易产生的主推。缺省，不接收；1，接收。

receive_cancel_response：策略中是否接收撤单委托产生的主推。缺省，不接收；1，接收。

not_restart_trade：交易时间段若服务器重启，是否自动执行重新拉起本交易。缺省，执行；1，不执行。

server_restart_not_do_before：若服务器重启导致重拉交易，是否重复执行before_trading_start函数。缺省，执行；1，不执行。

返回

None

示例

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