交易相关函数

注意：代码精度位为3位小数的类型(后台已保护为3位)，如ETF、国债；代码精度为2位小数类型，需要在传参时限制价格参数的精度，如股票。

股票交易函数

order-按数量买卖

order(security, amount, limit_price=None)

使用场景

该函数仅在回测、交易模块可用

接口说明

该接口用于买卖指定数量为amount的股票，同时支持国债逆回购

注意事项：

1、支持交易场景的逆回购交易。委托方向为卖出(amount必须为负数)，逆回购最小申购金额为1000元(10张)，因此本接口amount入参应大于等于10(10张)，否则会导致委托失败。

2、回测场景，amount有最小下单数量校验，股票、ETF、LOF：100股，可转债：10张；交易场景接口不做amount校验，直接报柜台。

3、交易场景如果limit_price字段不入参，系统会默认用行情快照数据最新价报单，假如行情快照获取失败会导致委托失败，系统会在日志中增加提醒。

4、由于下述原因，回测中实际买入或者卖出的股票数量有时候可能与委托设置的不一样，针对上述内容调整，系统会在日志中增加警告信息：

1. 根据委托买入数量与价格经计算后的资金数量，大于当前可用资金；
2. 委托卖出数量大于当前可用持仓数量；
3. 每次交易股票时取整100股，交易可转债时取整10张，但是卖出所有股票时不受此限制；
4. 股票停牌、股票未上市或者退市、股票不存在；
5. 回测中每天结束时会取消所有未完成交易；

参数

1. security: 股票代码(str)；
2. amount: 交易数量，正数表示买入，负数表示卖出(int)；
3. limit_price：买卖限价(float)；
4. 返回
5. Order对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id，失败则返回None(str)。

示例

1. order_target - 指定目标数量买卖
2. order_target(security, amount, limit_price=None)
3. 使用场景
4. 该函数仅在回测、交易模块可用

接口说明

1. 该接口用于买卖股票，直到股票最终数量达到指定的amount
2. 注意事项：
3. 1、该函数不支持逆回购交易。
4. 2、该函数在委托股票时取整100股，委托可转债时取整10张。
5. 3、交易场景如果limit_price字段不入参，系统会默认用行情快照数据最新价报单，假如行情快照获取失败会导致委托失败，系统会在日志中增加提醒。
6. 4、因可能造成重复下单，因此建议在交易中谨慎使用该接口。具体原因如下：

• 柜台返回持仓数据体现当日变化(由柜台配置决定)：交易场景中持仓信息同步有时滞，一般在6秒左右，假如在这6秒之内连续下单两笔或更多order_target委托，由于持仓数量不会瞬时更新，会造成重复下单。
• 柜台返回持仓数据体现当日变化(由柜台配置决定)：第一笔委托未完全成交，如果不对第一笔做撤单再次order_target相同的委托目标数量，引擎不会计算包括在途的总委托数量，也会造成重复下单。
• 柜台返回持仓数据不体现当日变化(由柜台配置决定)：这种情况下持仓数量只会一天同步一次，必然会造成重复下单。
• 针对以上几种情况，假如要在交易场景使用该接口，首先要确定券商柜台的配置，是否实时更新持仓情况，其次需要增加订单和持仓同步的管理，来配合order_target使用。
• 参数
• security: 股票代码(str)；
• amount: 期望的最终数量(int)；
• limit_price：买卖限价(float)；
• 返回
• Orner对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id，失败则返回None(str)。
• 示例

• order_value - 指定目标价值买卖
• order_value(security, value, limit_price=None)
• 使用场景
• 该函数仅在回测、交易模块可用
• 接口说明
• 该接口用于买卖指定价值为value的股票
• 注意事项：
• 1、该函数不支持逆回购交易。
• 2、该函数在委托股票时取整100股，委托可转债时取整10张。
• 3、交易场景如果limit_price字段不入参，系统会默认用行情快照数据最新价报单，假如行情快照获取失败会导致委托失败，系统会在日志中增加提醒。
• 参数
• security：股票代码(str)；
• value：股票价值(float)
• limit_price：买卖限价(float)
• 返回
• Order对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id，失败则返回None(str)。
• 示例
• 
• order_target_value - 指定持仓市值买卖
• order_target_value(security, value, limit_price=None)
• 使用场景
• 该函数仅在回测、交易模块可用
• 接口说明
• 该接口用于调整股票持仓市值到value价值
• 注意事项：
• 1、该函数不支持逆回购交易。
• 2、该函数在委托股票时取整100股，委托可转债时取整10张。
• 3、交易场景如果limit_price字段不入参，系统会默认用行情快照数据最新价报单，假如行情快照获取失败会导致委托失败，系统会在日志中增加提醒。
• 4、因可能造成重复下单，因此建议在交易中谨慎使用该接口。具体原因如下：
• 柜台返回持仓数据体现当日变化(由柜台配置决定)：交易场景中持仓信息同步有时滞，一般在6秒左右，假如在这6秒之内连续下单两笔或更多order_target_value委托，由于持仓市值不会瞬时更新，会造成重复下单。
• 柜台返回持仓数据体现当日变化(由柜台配置决定)：第一笔委托未完全成交，如果不对第一笔做撤单再次order_target_value相同的委托目标金额，引擎不会计算包括在途的总委托数量，也会造成重复下单。
• 柜台返回持仓数据不体现当日变化(由柜台配置决定)：这种情况下持仓金额只会一天同步一次，必然会造成重复下单。
• 针对以上几种情况，假如要在交易场景使用该接口，首先要确定券商柜台的配置，是否实时更新持仓情况，其次需要增加订单和持仓同步的管理，来配合order_target_value使用。
• 参数
• security: 股票代码(str)；
• value: 期望的股票最终价值(float)；
• limit_price：买卖限价(float)；
• 返回
• Order对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id，失败则返回None(str)。

示例

• 
• order_market - 按市价进行委托
• order_market(security, amount, market_type, limit_price=None)
• 使用场景
• 该函数仅在交易模块可用
• 接口说明
• 该接口用于使用多种市价类型进行委托
• 注意事项：

1. 支持逆回购交易。委托方向为卖出(amount必须为负数)，逆回购最小申购金额为1000元(10张)，因此本接口amount入参应大于等于10(10张)，否则会导致委托失败。
2. 不支持可转债交易.
3. 该函数中market_type是必传字段，如不传入参数会出现报错。
4. 该函数委托上证股票时limit_price是必传字段，如不传入参数会出现报错。

参数

1. security：股票代码(str)；
2. amount：交易数量(int)，正数表示买入，负数表示卖出；
3. market_type：市价委托类型(int)，上证股票支持参数0、1、2、4，深证股票支持参数0、2、3、4、5，必传参数；
4. limit_price：保护限价(float)，委托上证股票时必传参数；

• 0：对手方最优价格；
• 1：最优五档即时成交剩余转限价；
• 2：本方最优价格；
• 3：即时成交剩余撤销；
• 4：最优五档即时成交剩余撤销；
• 5：全额成交或撤单；
• 返回
• None
• 示例

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