策略引擎简介

业务流程框架

ptrade量化引擎以事件触发为基础，通过初始化事件（initialize）、盘前事件（before_trading_start）、盘中事件（handle_data）、盘后事件（after_trading_end）来完成每个交易日的策略任务。

initialize和handle_data是一个允许运行策略的最基础结构，也就是必选项，before_trading_start和after_trading_end是可以按需运行的。

handle_data仅满足日线和分钟级别的盘中处理，tick级别的盘中处理则需要通过tick_data或者run_interval来实现。

ptrade还支持委托主推事件（on_order_response）、交易主推事件（on_trade_response），可以通过委托和成交的信息来处理策略逻辑，是tick级的一个补充。

除了以上的一些事件以外，ptrade也支持通过定时任务来运行策略逻辑，可以通过run_daily接口实现。

initialize（必选）

initialize(context)

使用场景

该函数仅在回测、交易模块可用

接口说明

该函数用于初始化一些全局变量，是策略运行的唯二必须定义函数之一。

注意事项：

该函数只会在回测和交易启动的时候运行一次

可调用接口

set_universe(回测/交易)set_benchmark(回测/交易)set_commission(回测)set_fixed_slippage(回测)set_slippage(回测)set_volume_ratio(回测)set_limit_mode(回测)set_yesterday_position(回测)run_daily(回测/交易)run_interval(交易)get_trading_day(研究/回测/交易)get_all_trades_days(研究/回测/交易)get_trade_days(交易)convert_position_from_csv(回测)get_user_name(回测/交易)is_trade(回测/交易)get_research_path(回测/交易)permission_test(交易)set_future_commission(回测(期货))set_margin_rate(回测(期货))get_margin_rate(回测(期货))create_dir(回测/交易)set_parameters(回测/交易)

参数

context: Context对象，存放有当前的账户及持仓信息；

返回

None

示例

def initialize(context):

#g为全局对象

g.security = '600570.SS'

set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):

order('600570.SS',100)

before_trading_start（可选）

before_trading_start(context, data)

使用场景

该函数仅在回测、交易模块可用

接口说明

该函数在每天开始交易前被调用一次，用于添加每天都要初始化的信息，如无盘前初始化需求，该函数可以在策略中不做定义。

注意事项：

1. 在回测中，该函数在每个回测交易日8:30分执行。
2. 在交易中，该函数在开启交易时立即执行，从隔日开始每天9:10分(默认)执行。
3. 当在9:10前开启交易时，受行情未更新原因在该函数内调用实时行情接口会导致数据有误。可通过在该函数内sleep至9:10分或调用实时行情接口改为run_daily执行等方式进行避免。

后续小编会持续更新关于量化ptrade和QMT的相关使用和开通介绍，欢迎点赞评论私信一起交流学习哦！

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