​XtQuant接口概述，想用miniQMT做量化哪家券商支持miniQMT?

XtQuant接口概述，想用miniQMT做量化哪家券商支持miniQMT?

XtQuant.XtData 行情模块

xtdata是xtquant库中提供行情相关数据的模块，本模块旨在提供精简直接的数据满足量化交易者的数据需求，作为python库的形式可以被灵活添加到各种策略脚本中。

主要提供行情数据（历史和实时的K线和分笔）、财务数据、合约基础信息、板块和行业分类信息等通用的行情数据。

接口概述

#运行逻辑

xtdata提供和MiniQmt的交互接口，本质是和MiniQmt建立连接，由MiniQmt处理行情数据请求，再把结果回传返回到python层。使用的行情服务器以及能获取到的行情数据和MiniQmt是一致的，要检查数据或者切换连接时直接操作MiniQmt即可。

对于数据获取接口，使用时需要先确保MiniQmt已有所需要的数据，如果不足可以通过补充数据接口补充，再调用数据获取接口获取。

对于订阅接口，直接设置数据回调，数据到来时会由回调返回。订阅接收到的数据一般会保存下来，同种数据不需要再单独补充。​编辑

#接口分类

• 行情数据（K线数据、分笔数据，订阅和主动获取的接口）
  
• 财务数据
• 合约基础信息
• 基础行情数据板块分类信息等基础信息

#常用类型说明

• stock_code - 合约代码
  
• period - 周期，用于表示要获取的周期和具体数据类型
  
• 时间范围，用于指定数据请求范围，表示的范围是[start_time, end_time]区间（包含前后边界）中最后不多于count个数据
  
• dividend_type - 除权方式，用于K线数据复权计算，对tick等其他周期数据无效
  
• 其他依赖库 numpy、pandas会在数据返回的过程中使用
  

#请求限制

• 全推数据是市场全部合约的切面数据，是高订阅数场景下的有效解决方案。持续订阅全推数据可以获取到每个合约最新分笔数据的推送，且流量和处理效率都优于单股订阅
• 单股订阅行情是仅返回单股数据的接口，建议单股订阅数量不超过50。如果订阅数较多，建议直接使用全推数据
• 板块分类信息等静态信息更新频率低，无需频繁下载，按周或按日定期下载更新即可​

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