债券久期指的是什么？

久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之，久期越

彭曼曼 5346

什么是债券的久期？

**债券的久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的一个指标**。以下是关于债券久期的详细解释：-**定义**：久期是债券各期现金流支付时间的加权平均值，它反映了投资者收回投资本金和利息的平均时间长度...

曹经理 1127

债券的久期是什么意思？​

衡量债券价格对利率变动敏感性的指标，久期越长，利率风险越高

资深王经理 137

债券久期是什么

您好，债券久期（Duration）也被称为持续期，是用来衡量债券价格对利率变动敏感性的指标。具体而言，它表示了债券价格对利率变动的反应程度。当市场利率发生变化时，债券价格会朝着相反的方向变动，而...

杜经理 583

如何通过久期来优化债券投资组合的回报？

      要通过久期优化债券投资组合的回报，首先要深刻理解久期与债券价格和利率之间的关系。久期衡量的是债券价格对利率变动的敏感性，且债券价格与利率呈反向关系。       在预期利率下降时，可以增加组合的久期来提高回报。例如，当市场信号显示利率可能走低，将投资组合中的债券替换为久期较长的债券。因为利率下降，久期长的债券价格上涨幅度会更大，从而获得更多的资本利得。假设原本组合中是久期为 3 年的债券，预期利率下降时，将部分资金投入久期为 7 年的债券，当利率下降一定幅度后，7 年久...

理财王经理 586

债券基金久期名词解释

经过长期研究，人们提出“久期”（Duration）的概念，把所有影响利率风险的因素全部考虑进去。这一概念最早是由经济学家麦考雷（F.R.Macaulay）于1938年提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，在到期期限（或剩余期限）并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。...

资深赵顾问 353