金融衍生品策略日报：股市变盘迹象显现，债市做多力量延续
发布时间：2024-3-1 09:00阅读：98
股指方面，昨日权益市场重挫，沪指跌近2%，直接导火索是网传DMA交易限制放开，市场担心量化策略集中降杠杆行为，故此前DMA重仓的微盘方向领跌。而从盘面信息来看，猜测可能是游资和量化共振所为，首先，上午10点开始，炸板率显著拉升，前期热点AI开始分化，或显示有游资主动止盈行为，其次在10点半至11点半，市场开始进入资金面的负反馈，小微盘调整，但与此同时，IM的贴水却整体收敛，或显示有资金同时抛售股票及期货空单，而进入下午，DMA相关新闻开始发酵，情绪开始全面崩塌。我们认为，由于微盘流动性目前仍处于较差的状态，市场可能担心抛售不及时而带来的踩踏，此时会倾向抢跑，故短期盘面存在变盘的可能性，建议离场观望。
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