从跨期价差分析商品期货市场的供需状况与预期

发布时间:2024-2-9 09:01阅读:784

期货首席顾问 期货经理
帮助1983 |好评113
问一问
从业认证| 入驻4年
期货首席顾问 期货经理
期货市场多年经验,从事期货开户咨询
问一问
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
点击下方按钮,即可获取【期货】知识合集+热点问题解答+重要信息,顺利开启期货投资! 点击微信,一键关注

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读
开户后参与券商的商品期货跨期价差分析服务,佣金和分析费用?
关于开户后参与券商商品期货跨期价差分析服务的佣金和分析费用,这并没有固定的标准哦。佣金和分析费用会受到多种因素影响,像服务的内容和质量、市场行情、不同的服务套餐等。一般来说,服务越全面、专业,费...
资深张经理 781
纯碱的跨期价差结构如何分析?
分析纯碱跨期价差,主要看不同合约的供需状况、库存水平及产业周期预期来判断。如果想了解具体纯碱合约的价差细节,或纯碱期货开户相关帮助,可点击头像联系我。
期货江经理 126
沥青的跨期价差结构如何分析?
分析沥青跨期价差,主要看近远月合约的供需、仓储成本,还有季节性规律这些因素。若想了解具体的跨期分析细节或操作建议,点头像联系我给您讲解。
期货江经理 115
期货跨期价差指的是什么?
期货跨期价差指的是,在同一期货品种不同交割月份合约之间的价格差异。它是期货市场里较为重要的一个概念,在套利交易中经常会被用到。举个例子,比如在某一时刻,大豆期货合约,1月份到期的合约价格是每吨4...
同城小刘 155
期权跨期价差组合策略应用分析
本文对期权双重跨期价差策略以及跨期价差与跨式价差、蝶式价差、比率价差的组合策略逻辑进行了简要阐述,通过举例对其应用进行说明,具有一定的参考价值。 A双重跨期价差 在卖出一个看涨(跌)期权的同时买入一个更远期的行权价相同的看涨(跌)期权的策略,我们称之为跨期价差策略,一般情况下我们会持偏向中性的立场,因此选择使用执行价和标的价格接近的期权。我们也可以激进一点,表达一下对市场偏多或者偏空的看法。下面先介绍一下持偏多观点的看涨期权牛市跨期价差和持偏空观点的看跌期权熊...
资深期货投顾 987
NO.4\|从跨期价差结构改变看油市短期供需格局
  根据我们对于近远月价差均衡区间的测算,WTI连二合约相较主力合约【贴水0.8,升水1.2】属于我们衡定的历史均衡区间,供应相对偏紧预期明显缓解,可以看到近期这一因素对油价下方支撑力度也已经明显减弱。如果原油持续维持contango结构,且远月升水幅度不断加深,随之而来将会是油价重心仍然向下,预计油价将处在相对高位但重心下移的过程中。  | 正文1522字阅读时间9'欢迎分享  一、跨期价差结构从back转为contango   截止到2022年12月6日,WTI主力合约收盘价为74.25美元/桶,连二合约收盘价...
同花顺期货 544
TA的文章 全部>
回到顶部