信唐货币经纪发布1月2日利率掉期日评，核心观点如下：

　　今日3M shibor fixing为2.450%，较上个交易日下调8bps；O/N shibor fixing为1.586%，下降16bps。FR007为2.10%，比上周五低30bps；FDR007为1.77%，下了53bps。

　　早上开盘，repo1y报99/98，repo5y开31.5/30.5。9:20消息，央行公开市场今日净回笼8690亿元。9:30国债期货(T2403)高开低走，repo1y和5y分别从最低98.5(1.985%)和31逐渐升至最高02.75(2.0275%)和33.75tkn。至中午收盘，repo1y收在03/02.5，repo5y收在34/33.5。

　　午后开盘，repo1y报03.5/02.5，repo5y报34.5/33.5。国债期货下午维持绿盘震荡最后收跌0.12%，期间利率波动不大，repo1y继续上行最高在03.75tkn，repo5y则主要在33至33.75的不到1bp的区间内成交，repo1x5y成交于30左右的位置。期货收盘后，利率接着上行，repo1y和5y最高分别升至05和35.25tkn。截至17:30，repo1y收在05/04.5，repo5y收在35/34.75。

　　纵观全日，利率互换市场交投较为活跃。Repo1y利率上下浮动6.5bps，收盘较上周五上升5.5bps；repo5y利率上下波动4bps，收盘比上周五上涨约3bps。Shibor方面，1y成交于27.5至30.5的位置，5y录得57.5至60.5的成交。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“利率掉期”，可获得关于利率掉期的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注