金融工程跟踪周报:残差波动率、流动性因子表现较好
发布时间:2023-2-21 16:50阅读:413
本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现,同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子多为反向预测因子,选股能力最佳基本每股收益同比增长率EPS(%)呈现反向选股能力。量价体系中,上周量价体系中,全体因子为负向风格,其中残差波动率、流动性因子表现较好。可适当基于风格的快速转换配置较佳风格,整体仍保持均衡,不易过高暴露敞口。
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