讲一下关于期权的跨期价差策略？

如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个...有效的利用这三者之间存在的套利机会,我们还需要介绍更复杂的套利策略:

诸葛经理 6152

求解关于期权的，跨期价差策略指的是什么？

指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。如有其它疑问，可以随时联系我。

资深唐顾问 855

是否可以通过国债理财获得固定收益？

国债理财可以获得相对稳定的收益，但并不是完全固定的。国债的收益受市场供求关系、国家货币政策、利率水平等多种因素的影响，其价格也会随之波动。因此，在投资国债时，需要了解国债的利率、期限、...

资深杨顾问 966

跨期价差策略是什么意思的？

跨期价差策略（CalendarSpread），指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。

资深小石经理 1236

固定收益周报（国债）：如何看待近期增量政策工具的扰动

　　债市观点：在对超预期降息有一定反应后，近期债市走势整体偏震荡，上周10Y国债收益率下行约2BP至2.62%。近期债市或又在一定程度上进入到弱现实与强预期之间的博弈，弱现实体现在当前经济修复仍面临较多挑战，经济修复速度或比预期缓慢，另外最近疫情在多地又有所散发，疫情的反复也对经济修复有一定制约。而另一方面强预期则体现在当前稳经济决心较大，且呈现明显加码，8月24日以及8月31日国常会均释放明显的稳经济信号。在这一背景下，多头情绪基于弱现实的环境仍有较强支撑，而空头情绪在稳经济的信号...

同花顺期货 371

固定收益周报（国债）：汇率贬值压力下内外平衡兼顾的几...

　　债市观点：上周市场情绪整体偏弱，10Y国债收益率略有所上行，至2.64%。近期稳经济的信号较为强烈，而债市做多情绪整体表现也较为谨慎。从上周公布的8月社融数据上看，宽信用效果有所显现，8月新增社融较7月有所改善，且信贷方面的企业中长期贷款表现偏强。不过从债市反应来看，整体表现较为平淡，且或在一定程度上呈现出利空出尽的走势。这可能因为，从信贷结构上看，虽然8月企业中长期贷款表现偏强，但居民中长期贷款则仍表现较弱，宽信用持续性或也仍有待进一步观察。另外8月出口呈现明显回落，在外需转弱的...

同花顺期货 254