国债期货：流动性宽松预期升温，价格盘中回升
发布时间：2023-11-9 10:07阅读：372
跨期价差方面，12-03价差维持低位波动收窄，为11月移仓换月做多跨期价差提供了做多价差套利机会。但考虑到目前债市观点回归看多，11月移仓换月主导力量仍存悬念，多头主导移仓换月将会驱动跨期价差进一步收敛，但以目前价差水平收敛空间有限，因此维持做多跨期价差推荐。IRR和基差反映期债价格偏强，波动风险加剧，推荐正套配置回避债市震荡风险。跨品种配置方面，收益率曲线形态进一步走平，受目前市场多头主要集中于T合约影响，预期驱动影响下更为抗跌且上行有力。做平套利空间进一步兑现，可适当止盈关注做陡配置组合机会。今日国债期货多因子模型信号回归中性，多空博弈加剧，谨慎操作。
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