国债期货：利率中枢回升，信心回暖仍需观望
发布时间：2023-9-11 13:15阅读：199
9月8日，国债期货价格回升修复，结束连续三日下行趋势。对于上周债市走弱，压力来源主要为“认房不认贷”于北京和上海正式落地，房市边际修复引发债基赎回加剧，前期为债市提供主要多头力量类型投资者随着债市回调开启，避险情绪升温驱动观点转空，期债多头力量开始减弱。因此利率中枢回升，十年期国债收益率上行至2.67%水平。短期内债市仍具有回落空间，目前债市情绪偏空，叠加债基赎回引发的“负反馈”仍未完全释放于市场中，本周债市仍具有一定回落空间，修复力度有限。跨期价差方面，T合约价差短期将围绕0.3元水平震荡，若债市进一步回落，12-03价差或存在走阔套利空间。IRR方面，期债价格强度大幅回落，但仍具有下行空间，近期预期转向或驱动IRR等数据偏离历史均值较大，谨慎观望。跨品种配置方面，中长期和短期均维持推荐做陡（1.8TF-T）曲线配置组合，若本轮经济复苏同步债熊开启，第一阶段利差将呈现“熊陡”走势。今日国债期货多因子模型信号看多程度有所回落，周一期债价格或有所回升修复，但随着股市回暖仍将承压。情绪切换较快，单边交易建议维持谨慎观望。
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9月15日，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.62%，10年期主力合约跌0.24%，5年期主力合约跌0.12%，2年期主力合约跌0.03%。国债期货指数为0.52。无杠杆下，策略近20日累加收益为-0.23%，近60日累加收益为0.34%，近120日累加收益为0.72%，近240日累加收益为1.85%。
市场方面，，A股三大指数午后跳水翻绿集体收跌，截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.52%，北证50跌0.14%，创业板指跌0.45%。沪深两市全天成交额7217亿元。两市个股涨跌参半，北向资金净卖出29.24亿元，沪股通净卖出2.35亿元，深股通...
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