金融衍生品重点数据跟踪2023年06月30日
发布时间：2023-6-30 11:10阅读：303
问一问重点关注：期权方面建议小仓位构建方向性策略，推荐熊市价差策略。 股指期货：昨日各股指走势分化，IH、IF下跌而IC、IM小幅上涨，IH、IF基差有小幅走强，IC、IM基差则有所走弱，当前IH与IF维持contango结构，IC与IM维持浅back结构，套保需求变化的拐点并未出现，预计基差高位震荡的态势还将延续，展期与持仓依然维持多远空近的推荐。 国债期货：昨日期债震荡上行，不同品种基差均有所回落，整体基差位于季节性中枢之下，空头套保成本处于较优区间。模型看多蝶式组合信号延续偏多，做多蝶式价差组合继续持有，短线择时信号偏多思路，中线维持谨慎持有短久期指数。策略方面，关注期债套保策略与蝶式套利组合多头机会。 期权：各股指昨日小幅下跌，隐含波动率指数方面，各隐波指数呈现约2%的下跌，目前市场波动率仍处在偏低水平。各标的隐波指数相对接近，跨品种波动率套利空间较小。结合当前低波行情，建议小仓位构建期权方向性策略，推荐熊市价差策略。
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