金融期权:市场走弱,隐含波动率略有反弹。
发布时间:2023-6-26 18:25阅读:194
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什么是期权的隐含波动率?
相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动
期权隐含波动率是什么?
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隐含波动率与历史波动率的区别?
隐含波动率(IV):由期权市场价格反推的预期波动率,反映市场情绪和对未来波动的定价;历史波动率(HV):基于标的过去价格计算的实际波动率,用于衡量标的历史波动程度;关系:IV高于HV时,期权可能...
期权隐含波动率指数(如VIX)的作用?
市场恐慌指标:VIX反映标普500指数期权隐含波动率,数值越高,市场预期波动越大。策略参考:高VIX时适合卖期权(权利金高),低VIX时适合买期权(成本低)。
金融期权:期权隐含波动率小幅上行
今日各股指均震荡收涨,其中上证50与沪深300涨幅明显。沪深两市全天成交额11208亿元,连续第十个交易日突破万亿元。小家电、油气开采及服务、证券等板块涨幅居前。临近4月重磅会议,政策利好预期发酵,对二季度稳增长政策以及经济复苏的预期推动市场情绪回暖。
同时,3月下旬以来热点板块涨幅显著,获利了结情绪有所升温,主力资金在板块间轮动加剧,消费与金融板块的盈利确定性较高且2月以来回调明显,资金轮动对其形成利好。总体而言,经济复苏逻辑下各股指中长期向上,短期内股指区间震荡,不过资金...
隐含波动率走弱
10月11日,沪深两市双双走高,其中科创50涨幅较大。截至收盘,上证指数涨0.12%,深成指涨0.35%,创业板指涨0.8%,科创50涨1.29%。而期权方面,各品种标的涨跌不一。 盘后数据显示,50ETF期权成交活跃度下降,持仓量则继续增加。当日总持仓2045509张,较前一交易日增加27207张。其中,认购持仓1208443张,较前一交易日增加5047张;认沽持仓837066张,较前一交易日增加22160张。持仓量PCR为0.6927,较前一交易日提升0.0155。与此同时,全市场合计成交1251014张,较前一交易日减少83929张。其中,认购成交671360张,较前...
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