什么是期权的隐含波动率？

相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动

资深刘经理 3265

谁知道，期权隐含波动率交易策略有哪些？

您好，在金融市场中，期权隐含波动率交易策略是一种重要的投资工具，它通过分析期权市场价格来预测未来资产价格的波动率，从而进行交易决策。本文将深入探讨这一交易策略的原理、应用方法以及潜在风...

朱经理 815

期权隐含波动率是什么？

您好，期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格...

首席期货顾问 870

隐含波动率如何反映市场对期权合约的预期？如何利用隐含波动率制定交易策略？​

隐含波动率是市场对期权合约未来波动率的预期。通过比较隐含波动率和历史波动率，可判断期权价格是否高估或低估，制定相应交易策略。

资深阳经理 211

什么是隐含波动率？它如何被用于期权定价？

       隐含波动率是期权市场中的一个重要概念。它是从期权价格中反推出来的，反映了市场对标的资产未来波动率的预期。        简单来说，当我们知道期权的价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率和剩余期限这些因素后，通过一定的期权定价模型（比如布莱克 - 舒尔斯模型）可以倒推出波动率的值，这个波动率就是隐含波动率。与历史波动率不同，历史波动率是基于过去标的资产价格的波动情况计算出来的，而隐含波动率是市场参与者对未来波动率的一种集体预期。        在期权定价中，隐含...

理财王经理 369

金融期权：期权隐含波动率小幅上行

　　今日各股指均震荡收涨，其中上证50与沪深300涨幅明显。沪深两市全天成交额11208亿元，连续第十个交易日突破万亿元。小家电、油气开采及服务、证券等板块涨幅居前。临近4月重磅会议，政策利好预期发酵，对二季度稳增长政策以及经济复苏的预期推动市场情绪回暖。 　　同时，3月下旬以来热点板块涨幅显著，获利了结情绪有所升温，主力资金在板块间轮动加剧，消费与金融板块的盈利确定性较高且2月以来回调明显，资金轮动对其形成利好。总体而言，经济复苏逻辑下各股指中长期向上，短期内股指区间震荡，不过资金...

同花顺期货 222