什么是期权的隐含波动率？

相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动

资深刘经理 3468

期权隐含波动率是什么？

您好，期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格...

首席期货顾问 1280

谁知道，期权隐含波动率交易策略有哪些？

您好，在金融市场中，期权隐含波动率交易策略是一种重要的投资工具，它通过分析期权市场价格来预测未来资产价格的波动率，从而进行交易决策。本文将深入探讨这一交易策略的原理、应用方法以及潜在风...

朱经理 1028

“隐含波动率”如何反映市场预期？

隐含波动率（IV）是根据期权市场价格反推的标的资产未来波动率，反映市场对标的资产价格波动的预期：IV上升：市场预期标的资产价格波动加剧（利好期权买方）；IV下降：市场预期标的资产价格趋于稳定（利...

资深王经理 387

隐含波动率骤降 近月期权合约很活跃

　　昨日，除了50ETF购3月2200和50ETF购3月2250两个期权合约分别上涨1.69%和0.95%外，其余46种上证50ETF期权各期限合约普遍飘绿，而认购期权合约的跌幅普遍远小于认沽期权合约的跌幅。　　“普跌是受到上市以来市场整体隐含波动率下降的影响。”信达期货高级分析师崔语言昨日在接受《证券日报》记者采访时指出。　　所谓隐含...

黄经理 527

隐含波动率价差继续扩大

周四上证50ETF高开高走，截至收盘，上证50ETF报收于2.794，较前一交易日上涨2.12%。期权方面，2016年3月份期权于周四开始上市交易，认购成交240手，认沽成交137手，流动性差，谨慎交易。各月份合约持仓量均小幅增加，期权市场参与热情有所增加。大部分期权成交集中在主力8月份合约，其中认购期权成交45517手，认沽期权成交2...

丁经理 892