交易员预期日央行将于4月调整YCC政策日元隐含波动率及看涨期权溢价均跳升
发布时间：2023-3-30 17:16阅读：104
对于交易员来说，日元的隐含波动率(对美元，1个月期期权)和日元看涨期权溢价大幅跳升是一个警告。
据悉，外汇期权以波动率为基础，在确定溢价时使用隐含波动率来衡量在特定时间框架内的预期。因此，隐含波动率和实际波动率之间的任何差异都创造了交易机会。数据显示，与4月26日到期的1个月期期权相比，5月1日到期的1个月期期权的隐含波动率从11.8%跃升至13.5%，这是一个非常显著的增长，而5月1日到期的1个月期期权明显考虑到了4月28日日本央行将公布利率决议这一事件。
此外，根据衡量日元预期走向的1个月25delta风险逆转指标显示，日元兑美元看涨期权溢价从1.3跃升至2.0。这一价格走势清楚地表明，期权交易员仍然预期日本央行将在4月改变其收益率曲线控制(YCC)政策，而这可能导致日元走高。
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“看涨期权”，可获得关于看涨期权的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
什么是期权的隐含波动率？
2945
相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动
2945
期权交易中，什么是隐含波动率？
2051
您好，隐含波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的在未来期权存续期内的波动率，是市场对于未来期权存续期内标的资产波动率的判断。
2051
什么是期权的隐含波动率，它是如何计算的？
91
隐含波动率是将期权市场价格代入期权定价模型反推出来的波动率，它反映了市场对未来标的资产价格波动的预期。计算方法通常基于B-S等期权定价模型，通过迭代等数值方法求解。
91
什么是期权的隐含波动率？有什么用
406
朋友你好很高兴回答这问题期权的隐含波动率是是投资者对标的资产未来波动性的价格的预期。一般来说商品期权价格关和隐含波动率正向相关的，即波动率上升.使然期权价格比较的高大家可通过期权的报价软件中查看...
406
什么是隐含波动率？它如何被用于期权定价？
144
隐含波动率是期权市场中的一个重要概念。它是从期权价格中反推出来的，反映了市场对标的资产未来波动率的预期。 简单来说，当我们知道期权的价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率和剩余期限这些因素后，通过一定的期权定价模型（比如布莱克 - 舒尔斯模型）可以倒推出波动率的值，这个波动率就是隐含波动率。与历史波动率不同，历史波动率是基于过去标的资产价格的波动情况计算出来的，而隐含波动率是市场参与者对未来波动率的一种集体预期。 在期权定价中，隐含...
144
隐含波动率上升欧元看涨期权需求激增
30
周四（3月13日）亚盘早盘，欧元兑美元下跌，目前交投于1.08附近，截止北京时间9:32分，欧元兑美元报价1.0890，跌幅0.01%，上一交易日欧元兑美元收盘为1.0891。外汇期权的前瞻性特征和对波动率的依赖使其能够反映市场对特定货币对的预期，近期价格走势暗示欧元/美元在未来数月可能触及1.1500。 所有外汇期权中都包含大量波动率风险溢价，这从过去几周隐含波动率的上升中得到体现，欧元/美元的隐含波动率已达到1月以来的最高水平。此前，风险逆转期权（衡量方向性波动率风险的工具）一直倾向于欧元/美元的看跌...
30
相关搜索
2025-04-24 16:58 
