金融工程跟踪周报:风格切换减速,反转风格持续占优
发布时间:2023-2-28 18:40阅读:98
最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系净资产净利率TTM、daily_std(日收益率标准差)、alpha101(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现:上周A市场先扬后抑,整体小幅上涨,
一级行业上涨行业居多。上周量价体系,几乎所有因子呈现为负向风格,波动率类、流动性类因子RankIC有明显下行趋;
财务体系,财务因子RankIC整体有一定的下行趋。长上仍可增配较佳财务类因子。
一级行业的单因子表现:上周煤炭涨幅最大,行业内总资产收益率TTM、long_term_relative_strength(长相对强度)、alpha009(反转类)表现最好;食饮料跌幅最大,行业内存周转率、long_term_historical_alpha(长历史Alpha)、alpha101(反转类)表现最好。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“反转”,可获得关于反转的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信,一键关注
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
如果市场风格切换,张坤这种价值风格会不会跑输?
市场风格切换时,投资风格表现会有所不同,但易方达旗下张坤管理的基金有着独特优势,不一定会跑输。以张坤管理的易方达蓝筹精选混合(005827)为例来分析:业绩表现出色长期来看,截至最新数据,易方达...
市场风格切换时,龙头战法是否还适用?
市场风格切换时,龙头战法不一定适用,这要取决于风格切换的具体情况和市场环境。在市场风格切换时,原有的龙头股可能会因为不再契合新的市场风格,导致其优势不再,继续使用龙头战法去追高买入原有龙头股,可...
市场风格切换时如何调整策略?
市场风格切换是投资过程中常见的现象,通常由宏观经济环境、政策导向或资金偏好变化引发。面对这种情况,投资者首先要保持冷静,避免情绪化操作。建议从以下几个维度进行调整:一是重新审视持仓结构,评估现有...
当市场风格切换时,龙头战法是否还适用?
市场风格切换时,龙头战法并非完全不适用,但有效性会受影响。若市场风格从成长切换到价值,成长龙头股热度可能降低,而价值龙头可能崛起;若市场风格变为震荡市,龙头股也会波动加剧。使用龙头战法,要判断风...
金融工程跟踪周报:风格切换,效应收缩
本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。
金融工程周报:跟踪周报-因子风格分化、反转类部分表现...
最近一周的单因子表现(全行业):上周三大体系中流动比率、relative_strength(年相对强度)、alpha051(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现:上周A股市场稳健攀升,30个中信一级行业中七成看涨。上周量价体系中,动量、规模、流动性因子类中均有表现不俗个体、但未形成群体“气候”,而反转类大部分表现较好;财务体系中,财务因子RankIC整体也出现了上行趋势,可适量增配杠杆类和营运能力类因子。
中信一级行业的单因子表现:上周电子涨幅最大,行业内存货周转率、size_lncap(市值规模)...
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
