程序员怎么学量化！如何开通量化软件qmt和ptrade呢？

什么是网格交易策略：基于股票波动高抛低吸策略，自动化反复买卖赚取差价。投资者借助条件单，把资金分成多份，从基准价开始，每跌x%就自动买入一份，每涨y%就自动卖掉一份。股价越波动高抛低吸的机会越多

什么是交易策略回测：设定了交易策略后，基于历史已经发生过的真实行情数据，从历史上某一个时间点开始，严格按照设定的交易策略对指定证券标的进行买入、卖出等操作，得出一个时间段内的盈利、最大回撤等数据，帮助投资者判断该策略的盈利能力、稳定性、波动性等指标

本回测策略基于华宝证券的网格条件单（条件所限只有以日为单位的数据，所以仅对每日开盘价进行计算，粒度较实际情况粗糙），条件单参数说明如下：

证券标的：股票、ETF、可转债等的代码

最低价(元)：条件单运行价格区间的最低点，网格下沿

最高价(元)：条件单运行价格区间的最高点，网格上沿

触发基准价(元)：第一次策略运行的参照起始价，通常选最高价；第二次开始以当前触发价为基准价

上涨/下跌幅度：从基准价算起，所需执行卖出的上涨、下跌幅度，通常二者相等，则有：

网格数 = (最高价 - 最低价) / 幅度

从基准价开始，当价格达到上涨/下跌幅度时，触发卖出/买入操作、之后将触发价作为新的基准价（此时整个网格的上下沿会相应变化）；上涨/下跌幅度可以是百分比或金额

程序员怎么学量化！如何开通量化软件qmt和ptrade呢？

委托数量：对网格每一格下单的数量

实例：标的为华钰转债 (SH113027) ，时间区间为2022-01-04 ~ 2022-12-23

预设网格交易条件单，在价格区间165元－125元以内，首先以最高价（网格上沿）165为基准，此时仓位为0，当价格低于155，触发买入80张，设基准价155，当价格低于145元时，再触发买入80张，设基准价145，以此类推，直到价格低于125元（网格下沿），触发买入80张，设基准价125，此时达到最大持仓320张，如价格继续下降，称为向下破网，条件单进入休眠状态；反之，当价格上升时，比如从125升到高于135，触发卖出80张，设基准价135，当价格高于145，再触发卖出80张，设基准价145…直到价格高于165，再触发卖出80张，设基准价165，此时持仓为0，如价格继续上升，称为向上破网，条件单进入休眠状态

截止2022-12-23日，网格内还剩2格160张，市值21920元，成本13165.52元，盈利8754.48元