随着交易经验的不断加深，很多交易者开始对跨期套利感兴趣。那么跨期套利如何操作？套利盈利原理又是什么？今天简单和大家说一说，本篇纯属干货。

一、什么是跨期套利

跨期套利的含义是在同一种股指期货的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，来获得收益的方式，比如买近卖远（买入近月合约，卖出远月合约），买远卖近（买入远月合约，卖出近月合约）。

二、跨期套利盈利原理

价差，即近月合约与远月合约之间的价格差。

三、如何操作

一般来说，预计价差扩大，买近卖远；预计价差缩小，买远卖近。

四、实操举例

以股指IC合约跨期套利举例。

首先，观察IC2210合约和2212合约的价差。按照2022年9月27日收盘数据来看，2210合约目前为5913,2212合约目前为5857，则价差为5913-5857=56

那么，56个点的价差属于什么水平？根据对股指IC合约日常价差监测来看，56属于历史低位点，意思就是很有可能未来价差属于扩大趋势。

那么，在这种情况下，我们一般建议是买入近月合约，卖出远月合约。即买入IC2210合约，卖出IC2212合约。

如果未来价差按照我们预测的那样属于扩大趋势，比如说从56个点扩大为58个点，那则盈利2个点，IC合约一个点200元，则盈利400元。如果说扩大到60个点，那就是800元。什么时候开始平仓取决于你对未来价差的判断趋势，开相反方向仓即可，即买入IC2212合约，卖出2210合约。

如果说未来价差不按照我们预测的趋势，刚好相反，则在你可以控制的范围内及时止损。

反之亦然。

很多交易者在进行套利时容易误解，过于关注期货合约本身价格涨跌，而忽略价差本质，实际上套利交易看的就是价差。

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