商品期货线性组合套利策略研究有哪些？

您好！商品期货线性组合套利策略是一种利用不同商品期货合约之间的价格关系进行套利的策略。以下是一些常见的商品期货线性组合套利策略：1，跨品种套利：通过同时买入或卖出不同但相关联的商品期货...

李经理 1275

老师你好！可以向您请教期货统计套利策略研究方面的有关问题吗？

您好，详细问题可以添加本人微信具体沟通！

期货郭经理 1167

黄金期货套利策略研究哪家好？

你好，黄金期货套利策略研究方面，广发期货、创元期货、中信建投期货等都是业内较为知名的机构，各有其特色和优势：1、广发期货：作为大型券商系期货公司，广发期货依托广发证券的强大背景，拥有丰富的资源和...

期货_张经理 895

期货纯碱合约与玻璃套利策略：投资者的盈利机会及分析

您好！纯碱和玻璃在产业链上有着密切的联系，二者的套利策略是投资者关注的焦点之一。从盈利机会来看，纯碱和玻璃的价格波动存在一定的相关性，但又不完全同步。当两者的价格比值偏离正常范围时，就可能存在套...

王经理 1063

玻璃/纯碱专题：月差套利策略研究

　　库存单因子对于玻璃与纯碱的月差走势有一定的指示作用，叠加基差率的跨期套利平仓逻辑对于玻璃而言更为有效，但它们均会在某些年份失效，导致策略波动较大。　　我们的逻辑：　　第一，库存和基差变化很大程度上决定了月差波动节奏，可以据此构建月差交易策略。库存衡量的是驱动，可以类比为动能，决定月差波动的方向；基差衡量的是估值，可以类比为势能，作为安全边际来考量，表征了供需矛盾是否已有充分兑现。如果库存环比下降，可以进行正套开仓，此时期货同时处于深贴水状态，则正套的胜率更大；相反，如果库存环...

同花顺期货 552

玻璃/纯碱专题：月差套利策略研究

　　我们的观点：　　库存单因子对于玻璃与纯碱的月差走势有一定的指示作用，叠加基差率的跨期套利平仓逻辑对于玻璃而言更为有效，但它们均会在某些年份失效，导致策略波动较大。　　我们的逻辑：　　第一，库存和基差变化很大程度上决定了月差波动节奏，可以据此构建月差交易策略。库存衡量的是驱动，可以类比为动能，决定月差波动的方向；基差衡量的是估值，可以类比为势能，作为安全边际来考量，表征了供需矛盾是否已有充分兑现。如果库存环比下降，可以进行正套开仓，此时期货同时处于深贴水状态，则正套的胜率更大...

同花顺期货 618