金融期权周度报告
发布时间：2022-11-8 15:55阅读：532
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结合之前的分析，我们预计近期A股处于震荡偏强的概率较大。从股指期权策略的角度考虑，为了避免反弹踏空的风险，可以考虑使用次近月的领口看涨策略，即卖出虚值看跌期权买入虚值看涨期权，整体的权利金支出较少。一方面如果指数继续反弹可以避免踏空，同时如果指数小跌因为净权利金较少，整体亏损有限甚至不产生亏损。例如沪深300股指期权的12月合约如果将行权价3600的看跌和行权价4000的看涨进行组合整体并不用支出权利金，策略的风险在于指数下跌到3600以下。另一方面在指数连续上涨之后期权IV开始有抬头的迹象，整体的曲面结构也有可能从负偏转向正偏利好领口类的策略。当然目前各指数期权的IV相对来说比较适中，当下也可以加大正股持仓同时配置一些远月虚值看跌期权进行避险，如果指数继续大幅反弹正股的利润可以轻易覆盖看跌期权的避险成本。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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