金融期权周度报告
发布时间：2022-11-8 15:55阅读：320
结合之前的分析，我们预计近期A股处于震荡偏强的概率较大。从股指期权策略的角度考虑，为了避免反弹踏空的风险，可以考虑使用次近月的领口看涨策略，即卖出虚值看跌期权买入虚值看涨期权，整体的权利金支出较少。一方面如果指数继续反弹可以避免踏空，同时如果指数小跌因为净权利金较少，整体亏损有限甚至不产生亏损。例如沪深300股指期权的12月合约如果将行权价3600的看跌和行权价4000的看涨进行组合整体并不用支出权利金，策略的风险在于指数下跌到3600以下。另一方面在指数连续上涨之后期权IV开始有抬头的迹象，整体的曲面结构也有可能从负偏转向正偏利好领口类的策略。当然目前各指数期权的IV相对来说比较适中，当下也可以加大正股持仓同时配置一些远月虚值看跌期权进行避险，如果指数继续大幅反弹正股的利润可以轻易覆盖看跌期权的避险成本。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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农产品期权周度报告
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主要观点
摘要：
【豆粕：事前节前波动率维持高位】
上周国内豆粕现货价格震荡反弹，环比上涨10-40元/吨。美国出口商向中国装运了六船大豆，创中美贸易战以来最高水平。巴西干燥天气或威胁大豆单产，美豆上周小幅上涨至920美分之上。虽然市场普遍看好本周中美贸易洽谈，但全球大豆丰产供大于求的格局不变。国内方面，对中美关系进展仍存变数，叠加粕类当前弱势的基本面，非洲猪瘟影响下生猪存栏持续下降，预计后市豆粕价格仍将以承压下行为主。
期权市场：标的窄幅震荡，期权隐含波动率小幅上行，...
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农产品期权周度报告
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摘要：
【豆粕：周五反弹跌势难改熊市价差获利】
上周国内豆粕现货价格延续跌势，均价下跌70-140元至2460-2530元/吨。中美贸易磋商进入协议拟定阶段，市场预期国内将大量进口美豆，另外预计巴西今年大豆出口量7020万吨，低于之前7300万吨的预估，美豆止跌反弹。但人民币升值使进口成本随之下降，叠加国内生猪存栏跌幅超预期，饲料需求预期持续低迷。周五市场传闻中加关系紧张拉涨菜系，豆粕受带动上涨而夜盘回落。
期权市场：隐含波动率围绕近期中枢震荡，波动率策略观望。看涨期权波动率偏高，熊市价...
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