金融期权周度报告
发布时间：2022-11-8 15:55阅读：299
结合之前的分析，我们预计近期A股处于震荡偏强的概率较大。从股指期权策略的角度考虑，为了避免反弹踏空的风险，可以考虑使用次近月的领口看涨策略，即卖出虚值看跌期权买入虚值看涨期权，整体的权利金支出较少。一方面如果指数继续反弹可以避免踏空，同时如果指数小跌因为净权利金较少，整体亏损有限甚至不产生亏损。例如沪深300股指期权的12月合约如果将行权价3600的看跌和行权价4000的看涨进行组合整体并不用支出权利金，策略的风险在于指数下跌到3600以下。另一方面在指数连续上涨之后期权IV开始有抬头的迹象，整体的曲面结构也有可能从负偏转向正偏利好领口类的策略。当然目前各指数期权的IV相对来说比较适中，当下也可以加大正股持仓同时配置一些远月虚值看跌期权进行避险，如果指数继续大幅反弹正股的利润可以轻易覆盖看跌期权的避险成本。
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农产品期权周度报告
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主要观点
摘要：
【豆粕：事前节前波动率维持高位】
上周国内豆粕现货价格震荡反弹，环比上涨10-40元/吨。美国出口商向中国装运了六船大豆，创中美贸易战以来最高水平。巴西干燥天气或威胁大豆单产，美豆上周小幅上涨至920美分之上。虽然市场普遍看好本周中美贸易洽谈，但全球大豆丰产供大于求的格局不变。国内方面，对中美关系进展仍存变数，叠加粕类当前弱势的基本面，非洲猪瘟影响下生猪存栏持续下降，预计后市豆粕价格仍将以承压下行为主。
期权市场：标的窄幅震荡，期权隐含波动率小幅上行，...
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期权周报 | 农产品期权周度报告
404
摘要：
【豆粕：标的跌破前低波降卖跨逐步止盈】
上周国内豆粕现货价格跌势延续，沿海均价在2560-2660元/吨，跌幅在50-150元/吨。中美谈判进入起草协议阶段，贸易战取得阶段性进展；另外USDA预计今年大豆种植面积调减至8500万英亩，低于市场预期，美豆受提振站上930美分。在买千万吨美豆供应压力和猪瘟蔓延需求疲软双重压制下，连粕向下突破窗口已经打开。
期权市场：波动率17.42%降至30百分位之下，卖出宽跨平仓看跌单腿或逐步止盈。波动率右偏程度明显减轻，看涨情绪削弱；顺势可构建熊市价差组合；5-...
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